Анализ по фьючерсам на DAX и нефть
Аналитический отдел
FIBO Group
DAX - ежедневный обзор. Европа торгуется в мажорном настроении
Текущая цена (FDAXM2)
7154.50 пункта (+0.42% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (FDAXM2)
6900.80 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) во вторник торгуется в "зеленой" зоне.
Показатель Stoxx Europe 600, сводный индекс крупнейших предприятий региона, прибавил с утра 0.4%.
Подъем во фьючерсе обусловлен позитивом на внешних площадках, которые вдохновил речью Бен Бернанке, глава Федеральной резервной системы, а также выходящей статистикой по Франции.
Инвесторы по достоинству оценили высказывания Бернанке, упомянувшего, что мягкая кредитно-денежная политика ФРС сохранится независимо от сильных сигналов с рынка труда страны.
Дополнительную поддержку фьючерсу оказали французские статданные: индекс доверия потребителей в стране в марте вырос до 87 пунктов, максимума восьми месяцев.
В корпоративном секторе акции Royal Bank of Scotland Group Plc укрепились на 4.8%, бумаги Lloyds Banking Group подорожали на 2.1%.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс DAX (FDAXM2)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXM2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения - восстановление от уровня 6900 пунктов с ориентиром на 7200 пунктов.
Графический анализ
Накануне был подтвержден среднесрочный повышательный уровень поддержки на уровне 6900 пунктов. Ожидаем восстановление котировок от названной поддержки с потенциалом краткосрочного роста до годового максимума.
Волновой анализ
Согласно теории анализа, котировки на фьючерс находятся в рамках смены повышательного цикла на понижательный:
Первая повышательная волна от уровня 5400 пунктов с максимумом на 6100 пунктов.
Вторая коррекционная волна понизила котировки к уровню 5600.
Третья повышательная волна с максимумом на 7000 пунктов.
Четвертая коррекционная волна завершилась у отметки 6600 пунктов.
Пятая волна показала максимум на 7200 пунктов.
Шестая коррекционная волна понизила котировки до 6650 пунктов.
Прогнозируем смену среднесрочного тренда с повышательного на понижательный с тестом уровней 6600 и 6200 пунктов.
Первая волна отмечена от уровня 7200 до 6900 пунктов.
Вторая коррекционная волна реализуется в настоящее время.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает коррекцию повышательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая - горизонтально, медленная - горизонтально - признак коррекции тренда. Повышательный уровень поддержки располагается на уровне 6850 пунктов, зона сопротивления - на 7200 пунктов.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область - отмечаем оформление понижательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора ¬- признак будущего продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "медвежьем" пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Рекомендуем держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: после теста уровня 7200 пунктов актуальны короткие позиции с целями на 6600 и 6200 пунктов.
НЕФТЬ - ежедневный обзор. Цены на фьючерс пока стабильны
Текущая цена (CLK2)
106.85 $/баррель (+0.08% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLK2)
106.20 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Майский фьючерс на нефть (CLK2) во вторник стабилен.
После очередного витка спроса на фьючерс накануне цены стабилизировались сегодня. С начала текущего квартала цены на сырье выросли уже на 8.2%.
Инвесторы все так же сосредоточены на запланированной на эту пятидневку статистике по США. Так, особый интерес представляют данные по объемам заказов на товары длительного пользования в феврале, а также цифры по потребительским доходам и расходам за последний зимний месяц.
В текущие цены на фьючерс, судя по всему, уже заложена вероятность обострения проблем с Ближним Востоком, поэтому сырье держится на высоких отметках, пока трейдеры учитывают вероятные перебои с поставками.
Согласно результатам опроса Bloomberg, министерство энергетики США на этой неделе отчитается о росте запасов нефти за прошлые семь дней на 2.8 млн баррелей, что станет пятым фактом повышения подряд.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK2)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK2)
Среднесрочный тренд горизонтальный при сужении волатильности, текущая цель движения - котировки зажаты в сужающемся канале с границами 104.50 и 108.00 $/баррель.
Графический анализ
Текущая разворотная комбинация японских свеч "бычья контратака" образована на уровне 105.00 $/баррель. Прогнозируем тест уровня 108.00 $/баррель, а далее разворот вниз до уровня 104.60 $/баррель. Котировки все еще не закрыли гэп вверх на уровне 103.60 $/баррель.
Волновой анализ
Текущий повышательный волновой канал действует от локального минимума на 95.50 $/баррель.
Первая цель роста проходила по уровню 100.00 $/баррель. Цель достигнута.
Вторая волна продемонстрировала коррекцию котировок к уровню 98.00 $/баррель.
Третья растущая волна разогнала котировки к уровню 110.00 $/баррель.
Отмечаем появление понижательной волны до уровня 104.00 $/баррель.
Прогнозируем выражение повышательной волны с проходом уровня 107.50 $/баррель и повтор текущего максимума.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, реализован разворот от нижней границы канала на 105.00 $/баррель. Прогнозируем покупки от нижней границы канала.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит повышательно, медленная - горизонтально - признак коррекции и смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций "медведей", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о консолидации значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в "медвежьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "медвежьей дивергенции" с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня - признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Наша рекомендация - держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: открытые ранее длинные позиции по фьючерсу "держать", не исключен проход в область 107.50 $/баррель.
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXM2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения - восстановление от уровня 6900 пунктов с ориентиром на 7200 пунктов.
Графический анализ
Накануне был подтвержден среднесрочный повышательный уровень поддержки на уровне 6900 пунктов. Ожидаем восстановление котировок от названной поддержки с потенциалом краткосрочного роста до годового максимума.
Волновой анализ
Согласно теории анализа, котировки на фьючерс находятся в рамках смены повышательного цикла на понижательный:
Первая повышательная волна от уровня 5400 пунктов с максимумом на 6100 пунктов.
Вторая коррекционная волна понизила котировки к уровню 5600.
Третья повышательная волна с максимумом на 7000 пунктов.
Четвертая коррекционная волна завершилась у отметки 6600 пунктов.
Пятая волна показала максимум на 7200 пунктов.
Шестая коррекционная волна понизила котировки до 6650 пунктов.
Прогнозируем смену среднесрочного тренда с повышательного на понижательный с тестом уровней 6600 и 6200 пунктов.
Первая волна отмечена от уровня 7200 до 6900 пунктов.
Вторая коррекционная волна реализуется в настоящее время.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает коррекцию повышательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая - горизонтально, медленная - горизонтально - признак коррекции тренда. Повышательный уровень поддержки располагается на уровне 6850 пунктов, зона сопротивления - на 7200 пунктов.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область - отмечаем оформление понижательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора ¬- признак будущего продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "медвежьем" пересечении.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Рекомендуем держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: после теста уровня 7200 пунктов актуальны короткие позиции с целями на 6600 и 6200 пунктов.
НЕФТЬ - ежедневный обзор. Цены на фьючерс пока стабильны
Текущая цена (CLK2)
106.85 $/баррель (+0.08% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLK2)
106.20 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Майский фьючерс на нефть (CLK2) во вторник стабилен.
После очередного витка спроса на фьючерс накануне цены стабилизировались сегодня. С начала текущего квартала цены на сырье выросли уже на 8.2%.
Инвесторы все так же сосредоточены на запланированной на эту пятидневку статистике по США. Так, особый интерес представляют данные по объемам заказов на товары длительного пользования в феврале, а также цифры по потребительским доходам и расходам за последний зимний месяц.
В текущие цены на фьючерс, судя по всему, уже заложена вероятность обострения проблем с Ближним Востоком, поэтому сырье держится на высоких отметках, пока трейдеры учитывают вероятные перебои с поставками.
Согласно результатам опроса Bloomberg, министерство энергетики США на этой неделе отчитается о росте запасов нефти за прошлые семь дней на 2.8 млн баррелей, что станет пятым фактом повышения подряд.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK2)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK2)
Среднесрочный тренд горизонтальный при сужении волатильности, текущая цель движения - котировки зажаты в сужающемся канале с границами 104.50 и 108.00 $/баррель.
Графический анализ
Текущая разворотная комбинация японских свеч "бычья контратака" образована на уровне 105.00 $/баррель. Прогнозируем тест уровня 108.00 $/баррель, а далее разворот вниз до уровня 104.60 $/баррель. Котировки все еще не закрыли гэп вверх на уровне 103.60 $/баррель.
Волновой анализ
Текущий повышательный волновой канал действует от локального минимума на 95.50 $/баррель.
Первая цель роста проходила по уровню 100.00 $/баррель. Цель достигнута.
Вторая волна продемонстрировала коррекцию котировок к уровню 98.00 $/баррель.
Третья растущая волна разогнала котировки к уровню 110.00 $/баррель.
Отмечаем появление понижательной волны до уровня 104.00 $/баррель.
Прогнозируем выражение повышательной волны с проходом уровня 107.50 $/баррель и повтор текущего максимума.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, реализован разворот от нижней границы канала на 105.00 $/баррель. Прогнозируем покупки от нижней границы канала.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит повышательно, медленная - горизонтально - признак коррекции и смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций "медведей", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о консолидации значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в "медвежьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "медвежьей дивергенции" с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня - признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Наша рекомендация - держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: открытые ранее длинные позиции по фьючерсу "держать", не исключен проход в область 107.50 $/баррель.
Все публикации про
Новости международных рынков