Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС

Фьючерс на индекс РТС (RIH1): с утра во фьючерсе (RIH1) мы наблюдаем базис -1000 пунктов, на 13-30 по мск фьючерс снижается на 0,1% (рис 1). Рис. 1. Индекс РТС. Базис внутри дня. Количество открытых позиций по состоянию на 13-30 по мск составило 535 000 , увеличившись по сравнению с утренним открытием на 21000 контрактов (рис. 2). Рис. 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня. В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов "вне денег" остается выше волатильности мартовских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем "ухмылку волатильности", которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3). Рис. 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня. Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI145000BO1 (put max, рис. 4) и RI210000BC1 (call max, рис. 4) страйках. Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления. Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 145 000. Наименее вероятный сценарий: рост в район 210 000.