Анализ фьючерсов и опционов на акции "ЛУКОЙЛа"

Фьючерс на акции ОАО "Лукойл"(LKH1): с утра базис фьючерса LKH1 находится на уровне 80 пунктов, при этом фьючерс подрастает на 0,5% к 13-30 по мск (рис.1). Рис. 1. История Базиса (внутри дня). Количество открытых позиций увеличилось на 1500 и составляет 72 600 контрактов (рис. 2). Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня). В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов "вне денег" выше волатильности мартовских коллов "вне денег" (рис. 3). Мы наблюдаем "ухмылку волатильности", которая сигнализирует о том, что в ближайшее время рынок скорректируется. Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня). Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество на путах LK17000BО1 (put max, рис. 4) и на коллах LK18000BС1 (call max, рис. 4). Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления. Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 15000. Наименее вероятный сценарий: рост в район 22000.