Аналитика по фьючерсам на Nikkei и US Treasury

NIKKEI 225 Текущая цена (NKDH2) 9660 пунктов (-0.41% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (NKDH2) 9721 пунктов Доминирующий тренд Боковой Комментарии по рынку Мартовский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDH2) в понедельник проседает. Фьючерс оказался под давлением, когда утром Китай сообщил о снижении целевого уровня экономического роста. Так, в начале недели стало известно, что в 2012 году рост ВВП КНР составит 7.5%, что станет, по всей видимости, самым слабым показателем с 2004 года. По итогам 2011 года ВВП страны вырос на 9.2% против 10.4% в 2010 году. Усредненная планка Пекина в последние годы составляла не менее 8%. В корпоративном секторе акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd снизились на 2.7%, бумаги China Construction Bank Corp сократились на 2.1%. Акции BHP Billiton Ltd просели на 0.8%. Дневная динамика цен фьючерсов на индекс Nikkei 225 (NKDH2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDH2) Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения - обновление годового максимума на 9860 пунктов и коррекция до уровня 9650 пунктов с дальнейшими продажами. Графический анализ Котировки на прошлой неделе обновили годовой максимум на уровне 9860 пунктов. Текущий уровень поддержки на 9450 пунктов. Ожидаем коррекцию повышательной тенденции к названному уровню поддержки с целью закрытия гэпа вверх на уровне 9650 пунктов. Волновой анализ Отмечаем смену повышательного волнового движения: Первая волна действовала от уровня 8300 пунктов до уровня 8600 пунктов. Вторая коррекционная волна протестировала уровень 8350 пунктов. Третья волна покупок протестировала уровень 8900 пунктов. В рамках четвертой коррекционной волны прошла консолидация на уровне 8750 пунктов. Отмечаем выражение пятой повышательной волны с тестом уровня 9020 пунктов. Шестая коррекционная волна протестировала уровень 8900 пунктов. Седьмая волна пробила уровень 9150 пунктов и протестировала уровень 9750 пунктов. Шестая коррекционная волна протестировала уровень 9450 пунктов. Седьмая волна покупок обновила годовой максимум на уровне 9860 пунктов. Прогнозируем образование нового понижательного волнового движения. Ориентир продаж расположен на 9650 пунктов. Анализ по индикаторам Индикатор Ишимоку отражает выражение среднесрочного повышательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит повышательно, быстрая скользящая - горизонтально - признак коррекции тренда Индикатор MACD сигнализирует о падении ниже отметки 0. Между графиком цен и значением индикатора ранее была образована "бычья дивергенция" - признак слабости покупателей и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "медвежьем" пересечении. Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Текущее движение подразумевает торговлю от продаж в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше). U.S. TREASURY BONDS Текущая цена (TYH2) 131 05/32 пункта (+0.01% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (TYH2) 131 04/32 пункта Доминирующий тренд Боковой Комментарии по рынку Котировки июньского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYH2), сегодня немного прибавляют в весе. Судя по мнениям экономистов, опрошенных Bloomberg, рынок американских гособлигаций сейчас превышает $10 трлн и сильно зависит от спроса со стороны иностранных игроков. Так, это может быть напрямую связано с сокращением числа стран в мире, имеющих высший кредитный рейтинг, и сохранением высокой степени неопределенности в отношении глобальной экономики. По последним данным, иностранным инвесторам сейчас принадлежит около 60.5% всего объема US Treasuries. Макроэкономический календарь на сегодня по США не переполнен статистикой: в 19.00 мск выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в январе, в это же время к публикации готовятся показатели по февральскому индексу экономических условий ISM в непроизводственной сфере. Дневная динамика цен на долгосрочные казначейские облигации США (TYH2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на долгосрочные казначейские облигации США (TYH2) Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения - тест уровня сопротивления на 131 30/32. Графический анализ Текущая комбинация японских свеч "бычье поглощение" - признак разворота вверх. Первый уровень сопротивления проходит через отметку 131 30/32. Получен сигнал на разворот тенденции вверх после теста уровня 130 00/32. Волновой анализ Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем развитие повышательного волнового цикла: Первая волна действовала от уровня 130 00/32 пунктов с тестом уровня 131 28/32 пунктов. Вторая коррекционная волна протестировала зону поддержки на 130 00/32 пунктов. Третья волна нацелена на достижение уровня 131 30/32 пунктов. Анализ по индикаторам Среднесрочный тренд понижательный. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку образовали повышательное пересечение. Отметим проторгованный уровень по медленной скользящей средней на отметке 131 10/32. Отмечаем повышательное направление быстрой скользящей средней индикатора, при горизонтально расположенной медленной средней - признак становления тренда. Индикатор MACD подтверждает наличие повышательного импульса, об этом свидетельствует значение индикатора выше нуля. Сглаженный уровень объемов образовал повышательную конвергенцию, что сигнализирует о приоритете покупок. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в "бычьем" пересечении. Осциллятор вышел из зоны перепроданности (уровень 20 пунктов и ниже) - сигнал держать длинные спекулятивные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов.