Аналитика по фьючерсам на нефть и газ

НЕФТЬ Текущая цена (CLJ2) 108.02 $/баррель (-0.44% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (CLJ2) 107.21 $/баррель Доминирующий тренд Долгосрочный растущий Комментарии по рынку Апрельский фьючерс на нефть (CLJ2) в пятницу корректируется. Накануне скачок цен на "черное золото" оказался неоправданным: Саудовская Аравия опровергла сообщения иранского телевидения о взрыве на трубопроводе внутри страны. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.2 млн баррелей, в то время как экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали прирост на 1.1 млн баррелей. За последние 12 месяцев нефть укрепилась на 10%, за февраль "прибавка в весе" составила около 8.5%. Как ожидают в NOC, Национальной нефтяной корпорации Ливии, добыча нефти и газа достигнет своих довоенных отметок к середине текущего года. За февраль Ливия нарастила добычу "черного золота" на 8%, до 1.4 млн баррелей в сутки (до вооруженного конфликта добыча составляла порядка 1.6 млн баррелей ежесуточно). Сейчас в стране идут Национальной нефтяной корпорации Ливии. Дневная динамика цен на нефть WTI (CLJ2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLJ2) Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения - текущая повышательная коррекция оставляет в силе среднесрочный разворот вниз с максимума на 110.00 $/баррель, ожидаем увидеть продажи к уровню 103.50 $/баррель. Графический анализ Текущая разворотная комбинация японских свеч "вечерняя звезда" образована на уровне 110.00 $/баррель. Прогнозируем тест уровня 103.60 $/баррель с целью закрытия "гэпа вверх", образованного в рамках последнего тренда. Волновой анализ Текущий повышательный волновой канал действует от локального минимума на 95.50 $/баррель. Первая цель роста проходит по уровню 100.00 $/баррель. Цель достигнута. Отмечаем коррекцию котировок к уровню 98.00 $/баррель. Третья растущая волна разогнала котировки к уровню 110.00 $/баррель. Отмечаем появление понижательной волны до уровня 105.00 $/баррель. Прогнозируем завершение повышательной волны, и рывок вниз до уровня 103.60 $/баррель. Анализ по индикаторам Согласно данным индикатора Bollinger Bands, реализован разворот от верхней границы канала на 110.00 $/баррель. Прогнозируем продажи до нижней границы канала. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит повышательно, медленная - повышательно - признак выражения тренда. Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "бычьей конвергенции" с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня - признак приоритета покупок. Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация - открыть короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше). ГАЗ Текущая цена (NGJ2) 2.465 $/mmBtu (-1.75% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (NGJ2) 2.612 $/mmBtu Доминирующий тренд Боковой Комментарии по рынку Апрельский фьючерс на природный газ (NGJ2) в пятницу торгуется вниз. Запасы природного газа в США по состоянию на 24 февраля снизились на 82 млрд кубометров, до 2.513 трлн куб. м. Предыдущий резкий рост фьючерса был связан с началом работы нового контракта. Холодная погода в Европе должна способствовать некоторому подъему фьючерса, однако рост, очевидно, тормозит информация, что европейские страны не дополучают "голубого топлива" от российского газового монополиста. Данный фактор с приходом весны потеряет свою силу. Ранее в США стоимость натурального газа упала до минимума за 10 лет, что связано с добычей сланцевого газа. С 2005 года газ снизился в цене на 85% по расчетам Bloomberg, что неблагоприятно для крупных нефтяных компаний, направивших на разработку месторождений большие суммы, но позитивно для сектора тяжелой промышленности в США. Газпром и Литва продолжают обсуждать нюансы газовых контрактов, параллельно обращая внимание на схему "дорожной карты" развития сотрудничества в данном секторе. Дневная динамика цен на газ (NGJ2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсом на газ (NGJ2) Среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции. Текущая цель движения - коррекция к уровню 2.50 $/mmBtu с возможностью теста уровня 2.40 $/mmBtu. Графический анализ Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч "завеса из темных облаков" на уровне 2.70 $/mmBtu с ориентиром дальнейшей коррекции. Долгосрочный понижательный уровень поддержки, ставший уровнем сопротивления, проходит через диапазон 2.70-2.90 $/mmBtu. Проторгованное основание проходит через уровень 2.50 $/mmBtu, а далее поддержка на 2.40 $/mmBtu. Волновой анализ Отмечаем выражение нового повышательного волнового цикла в рамках отскока от уровня 2.20 $/mmBtu с первым ориентиром на 2.80 $/mmBtu. Отмечаем коррекцию от указанного уровня сопротивления с тестом уровня 2.35 $/mmBtu. Третья волна продемонстрировала рост котировок с тестом уровня 2.70 $/mmBtu. Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 2.50 $/mmBtu. Пятая волна показала максимум на отметке 2.80 $/mmBtu. Прогнозируем образование новой понижательной волны с последовательными целями на 2.50 и 2.40 $/mmBtu. Анализ по индикаторам Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку составляют бычье пересечение, при этом быстрая скользящая средняя смотрит понижательно, медленная - горизонтально - признак коррекции среднесрочного тренда. Индикатор MACD сигнализирует о торговле в отрицательной области. С графиком цен образована медвежья конвергенция - признак продаж. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в "медвежьем" пересечении, отражая становление понижательного импульса. Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности - сигнал держать короткие позиции в рамках падения значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).