Аналитика по фьючерсам на медь и нефть

МЕДЬ - ежедневный обзор Текущая биржевая цена (CPH2) 383.05 (-1.00% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (CPH2) 381.72 Доминирующий тренд Боковой Комментарии по рынку Торги для мартовского фьючерса (CPH2) в последний зимний понедельник проседает. В Wanxiang Resources полагают, что в 2012 году в Китае потребление меди вырастет на 4-5%. Индикатор FTSE European mining прибавил за январь 17.4%, что укрепляет и прогнозы по состоянию горнодобывающей отрасли. В Китае импорт необработанной меди в январе текущего года вырос на 13.6% в годовом сопоставлении - поставки металла за первый месяц года составили 364.374 тыс. т. В Standard Bank уверены, что в текущем году спрос на металл, впрочем, будет недостаточным, поскольку интерес со стороны строительного сектора пока остается под вопросом. Как пишет Financial Times, на рынок возвращаются позитивные прогнозы после январского ралли - так, с начала 2012 года медь подорожала уже на 11%, и, скорее всего, это не предел. Дневная динамика цен на медь (CPH2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на медь (CPH2) Среднесрочный тренд понижательный на этапе коррекции, цель текущего движения - восстановление до уровня 385.00 центов/фунт. Графический анализ Текущая комбинация японских свеч "медвежье поглощение" реализовала понижательный импульс от вершины на 398.00 цента/фунт. Первый уровень поддержки проходит через отметку 370.00 центов/фунт. На уровне 385 цента/фунт находится промежуточный уровень сопротивления. Волновой анализ Действующий повышательный волновой цикл: Первая повышательная волна от уровня 325.00 центов/фунт с максимумом на 347.00 центов/фунт. Вторая коррекционная волна достигла уровня 333.00 центов/фунт. Третья растущая волна показала тест уровня 354.00 центов/фунт. Четвертая коррекционная волна нацелена на тест уровня 340.00 центов/фунт. Отмечаем выражение пятой растущей волны с тестом уровня 393.00 центов/фунт. Шестая волна протестировала уровень 375.00 центов/фунт. Седьмая волна показала рост к уровню 400.00 центов/фунт. Отмечаем завершение роста и образование нового понижательного волнового цикла от диапазона 393.00-400.00 центов/фунт. Первая цель снижения на 375.00 центов/фунт достигнута. Отмечаем повышательную коррекцию котировок до уровня 385 цента/фунт от уровня 370.00 центов/фунт. Анализ по индикаторам Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на медь находится в рамках коррекции среднесрочного понижательного тренда. Ключевые средние находятся в "медвежьем пересечении" и смотрят разнонаправлено: быстрая - горизонтально, медленная - горизонтально, что является признаком коррекции тренда. Индикатор MACD находится в отрицательной области, ключевые средние индикатора образовали "медвежье" пересечение. В настоящий момент происходит становление продаж, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор - "медвежья конвергенция" - признак приоритета продаж. Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вышло из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) - сигнал держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов. НЕФТЬ - ежедневный обзор Текущая цена (CLJ2) 108.37 $/баррель (-0.90% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (CLJ2) 106.49 $/баррель Доминирующий тренд Долгосрочный растущий Комментарии по рынку Апрельский фьючерс на нефть (CLJ2) сегодня корректируется. Наиболее продолжительное ралли во фьючерсе за более чем два года прервалось - при этом поводы для коррекции дал МВФ. Сегодня глава Международного валютного фонда Кристин Лагард отметила, что мировая экономика все еще находится в области риска. Это умерило пыл инвесторов. МЭА снизило прогноз спроса на нефть на этот год - по мнению агентства, потребление "черного золота" в мире будет расти на 800 тыс. баррелей в сутки, что составит 89.9 млн баррелей в сутки (это на 300 тыс. баррелей ниже предыдущего прогноза). Прежде ОПЕК также понизила прогноз спроса на сырье на 2012 год - ожидания понижены на 120 тыс. баррелей в сутки. Дневная динамика цен на нефть WTI (CLJ2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLJ2) Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения - установление нового максимума на 110.00 $/баррель, а далее ожидаем увидеть продажи к уровню 103.50 $/баррель. Графический анализ Текущая разворотная комбинация японских свеч "вечерняя звезда" образована на уровне 110.00 $/баррель. Прогнозируем тест уровня 103.60 $/баррель с целью закрытия "гэпа вверх", образованного в рамках последнего тренда. Волновой анализ Текущий повышательный волновой канал действует от локального минимума на 95.50 $/баррель. Первая цель роста проходит по уровню 100.00 $/баррель. Цель достигнута. Отмечаем коррекцию котировок к уровню 98.00 $/баррель. Третья растущая волна разогнала котировки к уровню 110.00 $/баррель. Прогнозируем коррекцию котировок до уровня 103.60 $/баррель. Анализ по индикаторам Согласно данным индикатора Bollinger Bands, реализован разворот от верхней границы канала на 110.00 $/баррель. Прогнозируем продажи до нижней границы канала. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит повышательно, медленная - повышательно - признак выражения тренда. Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "бычьей конвергенции" с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня - признак приоритета покупок. Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности. Наша рекомендация - держать длинные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).