Аналитика по фьючерсам на Dax и нефть

DAX - ежедневный обзор Текущая цена (FDAXH2) 6868.00 пункта (+0.50% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (FDAXH2) 6829.70 пункта Доминирующий тренд Долгосрочный растущий Комментарии по рынку Мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) вернулся к росту после нескольких дней снижения. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня поднялся на 0.1%. Поддержку фьючерсу пока оказывает хорошая корпоративная отчетность европейских компаний. Дневные статданные по Германии, где ВВП страны за IV квартал совпал с прогнозами, умеренно позитивно влияет на ход торгов. Еврокомиссия ждет рецессии в еврозоне в первом квартале - по прогнозам, в этом квартале ВВП региона снизится на 0.3%, аналогичного понижения экономисты ожидают и по итогам 2012 года. Причины все те же - ухудшение экономических условий в отдельно взятых государствах. В корпоративном секторе бумаги Telecom Italia растут на 4.7% после публикации отчетности, акции BASF добавили в свой актив 2.7%. Акции Lloyds "потяжелели" на 1.2% несмотря на новости об увеличении чистого убытка. Дневная динамика цен фьючерсов на индекс DAX (FDAXH2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXH2) Среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции, текущая цель движения - тест повышательного уровня поддержки на 6740 пунктов. Графический анализ Через уровень 6740 пунктов проходит среднесрочный повышательный уровень сопротивления, ставший поддержкой. Отмечаем коррекцию повышательного тренда (в рамках пробоя уровня 6850 пунктов) с последующими продажами к основанию на 6680 пунктов. Волновой анализ Согласно теории анализа, котировки на фьючерс находятся в рамках смены повышательного цикла: Первая повышательная волна от уровня 5600 пунктов с максимумом на 5900 пунктов. Вторая коррекционная волна понизила котировки к уровню 5800. Третья повышательная волна с максимумом на 6180 пунктов. Четвертая коррекционная волна завершилась у отметки 6000 пунктов. Пятая волна показала максимум на 6800 пунктов. Шестая коррекционная волна понизила котировки до 6650 пунктов. Седьмая волна покупок обновила годовой максимум на 6950 пунктов. Отмечаем выражение волнового движения в районе 6950-7000 пунктов. Прогнозируем смену среднесрочного тренда на понижательный с тестом уровней 6740 и 6680 пунктов. Анализ по индикаторам Индикатор Ишимоку отражает коррекцию повышательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая - горизонтально, медленная - горизонтально - признак коррекции тренда. Повышательный уровень поддержки был протестирован на уровне 6740 пунктов, следующий уровень поддержки - на 6680 пунктов. Индикатор MACD перешел в отрицательную область - отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ¬- признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "медвежьем" пересечении. Осциллятор покинул зону перекупленности. Рекомендуем держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше). НЕФТЬ - ежедневный обзор Текущая цена (CLJ2) 108.30 $/баррель (-0.34% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (CLJ2) 104.84 $/баррель Доминирующий тренд Долгосрочный растущий Комментарии по рынку Апрельский фьючерс на нефть (CLJ2) в финале недели немного корректируется, оставаясь при этом у максимумов. Поддержку оказывают позитивные данные с рынка труда в США, а также статистика из Южной Кореи. Напомним, что Иран в начале недели частично прекратил экспорт нефти в Европу. Согласно цитирующим представителя министерства нефтяной промышленности страны Алирезу Никзада СМИ, ограничения коснулись Франции и Великобритании. На долю Парижа приходилось около 2% экспорта иранской нефти, на долю Лондона - порядка 1%. МЭА снизило прогноз спроса на нефть на этот год - по мнению агентства, потребление "черного золота" в мире будет расти на 800 тыс. баррелей в сутки, что составит 89.9 млн баррелей в сутки (это на 300 тыс. баррелей ниже предыдущего прогноза). Прежде ОПЕК также понизила прогноз спроса на сырье на 2012 год - ожидания понижены на 120 тыс. баррелей в сутки. Дневная динамика цен на нефть WTI (CLJ2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLJ2) Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения - установление нового максимума и выражение тренда, а далее ожидаем увидеть продажи к уровню 103.50 $/баррель. Графический анализ Текущая комбинация японских свеч "бычье поглощение" реализовала свое повышательное действие от уровня 101.50 $/баррель. Котировки продолжили восстановление от уровня 95.50 $/баррель. Отмечаем пробой декабрьского максимума на 103.60 $/баррель с образованием "гэпа вверх" в моменте и обновлением пиков года. Волновой анализ Текущий повышательный волновой канал действует от локального минимума на 95.50 $/баррель. Первая цель роста проходит по уровню 100.00 $/баррель. Цель достигнута. Отмечаем коррекцию котировок к уровню 98.00 $/баррель. Третья растущая волна разогнала котировки к уровню 108.00 $/баррель. Анализ по индикаторам Согласно данным индикатора Bollinger Bands, реализован проход верхней границы канала на 102.50 $/баррель. Ожидаем выражения покупок и разворот котировок до нижней границы канала. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит повышательно, медленная - повышательно - признак развития тренда. Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "бычьей конвергенции" с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня - признак приоритета покупок. Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности. Наша рекомендация - держать длинные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).