Аналитика по фьючерсам на Dax и бондам

DAX - ежедневный обзор. Европейские индексы спустились в отрицательную зону Текущая цена (FDAXM2) 6870.50 пункта (-1.55% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (FDAXM2) 7013.50 пункта Доминирующий тренд Долгосрочный растущий Комментарии по рынку Июньский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) в середине недели торгуется в минусе. Показатель Stoxx Europe 600, сводный индекс крупнейших предприятий региона, лишился сегодня 0.3%. Фьючерс негативно реагирует на текст протокола заседания ФРС США трехнедельной давности - все больше американских монетарных политиков считают, что необходимости в дополнительном стимулировании экономики, то есть QE3, нет. Дневные данные по еврозоне оказались слабыми, но все же чуть лучше прогнозов: розничные продажи в феврале сократились на 0.1% м/м при прогнозе просадки на 0.2%. В корпоративном секторе акции Royal Bank of Scotland просели на 1.8%, бумаги GlaxoSmithKline выросли на 0.4%, акции Hikma Pharmaceuticals Plc стали легче на 1.1%. Дневная динамика цен фьючерсов на индекс DAX (FDAXM2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXM2) Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения - обновление минимума в диапазоне 6800-6900 пунктов. Графический анализ Накануне завершил коррекцию среднесрочный понижательный тренд, уровень поддержки на уровне 6850 пунктов вновь актуален. Отмечаем отмену восстановления котировок от названной поддержки к годовому максимуму на 7200 пунктов. Волновой анализ Согласно теории анализа, котировки на фьючерс находятся в рамках развития понижательного волнового цикла: Первая волна отмечена от уровня 7200 до 6900 пунктов. Вторая коррекционная волна реализовала рост до уровня 7150 пунктов. Третья волна продаж нацелена на тест диапазона 6800-6900 пунктов. Четвертая волна протестировала уровень 7100 пунктов. Пятая волна нацелена на тест уровня 6850 пунктов. Анализ по индикаторам Индикатор Ишимоку отражает коррекцию повышательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются разнонаправлено: быстрая - горизонтально, медленная - горизонтально - признак коррекции тренда. Повышательный уровень поддержки располагается на уровне 6850 пунктов, зона сопротивления - на 7200 пунктов. Индикатор MACD перешел в отрицательную область - отмечаем оформление понижательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора ¬- признак будущего продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "медвежьем" пересечении. Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Рекомендуем держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше). Вывод: ожидаем выражение продаж в диапазоне 6800-6900 пунктов с ориентиром на нижнюю границу. U.S. TREASURY BONDS - ежедневный обзор. Фьючерс остается в неопределенности Текущая цена (TYM2) 129 11/32 пункта (-0.10% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (TYM2) 129 13/32 пункта Доминирующий тренд Боковой Комментарии по рынку Котировки июньского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYM2), в среду все еще остаются под давлением. Вышедший во вторник текст протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы США расстроил рынки: документ показал, что число сторонников новой волны дополнительного стимулирования, QE3, снижается. Против третьего раунда смягчения говорят и комментарии по поводу чувствительности экономики к инфляции. Федрезерв по-прежнему остается сдержанным в своих оценках роста экономики страны, не пересмотрев прогнозы по ВВП на 2013 и 2014 годы. Макроэкономический календарь на сегодня по США не перегружен данными: в 18.00 мск к публикации готовятся показатели по индексу активности в сфере услуг, ISM Non-Manufacturing, за март (усредненный прогноз Bloomberg - снижение до 56.8 пунктов против февральского уровня 57.3 пункта). Дневная динамика цен на долгосрочные казначейские облигации США (TYM2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на долгосрочные казначейские облигации США (TYM2) Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения - продажи с ориентиром на 128 -129 10/32. Графический анализ Текущая комбинация японских свеч "медвежье поглощение" - признак разворота котировок вниз. Реализован сигнал на покупку до верхней границы диапазона 129 10 - 130 00/32. Прогнозируем продажи в диапазон 128-129 10.32. Волновой анализ Согласно волновой теории волн Элиота, отмечаем действие понижательного волнового цикла: Первая волна продаж действовала от уровня 132 00/00 до уровня 130 10/32. Вторая коррекционная волна показала восстановление до уровня 131 20/32. Третья волна продаж закончила свое действие на уровне 127 20/32. Четвертая волна покупок имеет ограничение в виде диапазона 129 10-130 00/32. Прогнозируем новую волну продаж. Анализ по индикаторам Среднесрочный тренд понижательный. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку сохраняют понижательное пересечение. Отметим проторгованный уровень по быстрой скользящей средней на отметке 128 00/32. Отмечаем горизонтальное направление быстрой скользящей средней индикатора и горизонтальное расположение медленной средней - признак коррекции или будущей смены тренда. Индикатор MACD подтверждает наличие повышательного импульса, об этом свидетельствует значение индикатора выше нуля. Сглаженный уровень объемов образовал повышательную конвергенцию, что сигнализирует о приоритете покупок. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в "бычьем" пересечении. Осциллятор вышел из зоны перекупленности (уровень 80 пунктов и выше) - сигнал держать короткие спекулятивные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов. Вывод: предыдущая цель роста до верхней границы диапазона 129 10-130 00/32 реализована, текущий ориентир снижения расположен на 128-129 10/32.