Аналитика по фьючерсам на бонды и медь

U.S. TREASURY BONDS Текущая цена (TYH2) 130 19/32 пункта (+0.01% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (TYH2) 130 31/32 пункта Доминирующий тренд Боковой Комментарии по рынку Министерства финансов, US Treasury, (TYH2), в среду едва заметно растут. Прежде вышел блок позитивной статистики по числу требований на получение пособия по безработице за неделю и январским новостройкам, что вдохновило игроков. Согласно обнародованному накануне протоколу последнего заседания ФРС США, у американских политиков не было единого мнения по вопросу выкупа активов - это расстроило игроков. Макроэкономический календарь на сегодня по США не переполнен данными: в 19.00 мск выйдут показатели по продажам на вторичном рынке жилья за январь (усредненный прогноз Bloomberg - рост на 1%, до 4.6 млн домов в годовом сопоставлении). Дневная динамика цен на долгосрочные казначейские облигации США (TYH2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на долгосрочные казначейские облигации США (TYH2) Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции, текущая цель движения - дальнейшее снижение котировок с проходом уровня 130 00/32. Графический анализ Текущая комбинация японских свеч "медвежье поглощение" - признак приоритета продаж. Первый уровень коррекции находился на уровне 130 10/32 - проторгованное основание. Волновой анализ На текущий момент волновое движение не имеет четкого выражения, но долгосрочный канал имеет повышательный наклон, а сами волны носят пилообразный характер. Анализ по индикаторам Среднесрочный тренд повышательный. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку образовали повышательное пересечение. Отметим проторгованный уровень по быстрой скользящей средней на отметке 130 10/32. Отмечаем горизонтальное направление быстрой скользящей средней индикатора, при горизонтально расположенной медленной средней - признак коррекции тренда. Индикатор MACD подтверждает наличие понижательного импульса, об этом свидетельствует значение индикатора ниже нуля. Сглаженный уровень объемов образует понижательную конвергенцию, что сигнализирует о приоритете продаж. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в "медвежьем" пересечении. Осциллятор вошел в зону перепроданности (уровень 20 пунктов и ниже) - сигнал держать короткие спекулятивные позиции до выхода из зоны экстремумов. МЕДЬ Текущая биржевая цена (CPH2) 382.10 (-0.14% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (CPH2) 380.10 Доминирующий тренд Боковой Комментарии по рынку Торги для мартовского фьючерса (CPH2) в среду ушли в отрицательную зону. Принципиальным образом положение фьючерса не меняется. Как пишет Financial Times, на рынок возвращаются позитивные прогнозы после январского ралли - так, с начала 2012 года медь подорожала уже на 11%, и, скорее всего, это не предел. В Standard Bank уверены, что в текущем году спрос на металл, впрочем, будет недостаточным, поскольку интерес со стороны строительного сектора пока остается под вопросом. В Китае импорт необработанной меди в январе текущего года вырос на 13.6% в годовом сопоставлении - поставки металла за первый месяц года составили 364.374 тыс. т. В Wanxiang Resources полагают, что в 2012 году в Китае потребление меди вырастет на 4-5%. Индикатор FTSE European mining прибавил за январь 17.4%, что укрепляет и прогнозы по состоянию горнодобывающей отрасли. Дневная динамика цен на медь (CPH2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на медь (CPH2) Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения - восстановление от уровня 370.00 центов/фунт. Графический анализ Возможная комбинация японских свеч "медвежье поглощение" реализовал понижательный импульс от вершины на 398.00 цента/фунт. Первый уровень поддержки проходит через отметку 370.00 центов/фунт. На уровне 385 цента/фунт находится промежуточный уровень сопротивления. Волновой анализ Действующий повышательный волновой цикл: Первая повышательная волна от уровня 325.00 центов/фунт с максимумом на 347.00 центов/фунт. Вторая коррекционная волна достигла уровня 333.00 центов/фунт. Третья растущая волна показала тест уровня 354.00 центов/фунт. Четвертая коррекционная волна нацелена на тест уровня 340.00 центов/фунт. Отмечаем выражение пятой растущей волны с тестом уровня 393.00 центов/фунт. Шестая волна протестировала уровень 375.00 центов/фунт. Седьмая волна показала рост к уровню 400.00 центов/фунт. Отмечаем завершение роста и образование нового понижательного волнового цикла от диапазона 393.00-400.00 центов/фунт. Первая цель снижения на 375.00 центов/фунт достигнута. Ожидаем повышательную коррекцию котировок до уровня 385 цента/фунт после выражения продаж и теста уровня 370.00 центов/фунт. Анализ по индикаторам Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на медь находится в рамках становления среднесрочного понижательного тренда. Ключевые средние находятся в "медвежьем пересечении" и смотрят разнонаправлено: быстрая - понижательно, медленная - горизонтально, что является признаком тренда. Индикатор MACD находится в отрицательной области, ключевые средние индикатора образовали "медвежье" пересечение. В настоящий момент происходит становление продаж, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор - "медвежья конвергенция" - признак приоритета продаж. Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вышло из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) - сигнал открыть длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов.