Александр Кузнецов, президент ИФК "БИТ". ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ РЫНКА. Многие заинтересовались нашей методикой, позволяющей получать долгосрочные ориентиры движения цен на фондовом рынке.

Александр Кузнецов, президент ИФК "БИТ". ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ РЫНКА. Многие заинтересовались нашей методикой, позволяющей получать долгосрочные ориентиры движения цен на фондовом рынке. Оговоримся сразу, что наша идея применима к рынку любого однородного товара. Суть ее состоит в том, что колебания цены товара можно рассматривать как стратегическую игру 2-х обобщенных лиц: продвинутых игроков и прочих. Продвинутыми называются игроки, ранее прочих понимающие, что математическое ожидание цены товара изменилось (например, увеличилось). Они сознают, что со временем цена подтянется к новому значению математического ожидания. Как им обыграть остальных игроков? Ответ очевиден: надо убедить прочих, что на самом деле ожидаемая рынком цена ниже устоявшейся. Добившись этого, продвинутые игроки скупают товар по «дешевке», а затем гонят цену вверх, к новому матожиданию. Раздав товар по ценам выше нового матожидания (на т.н. верхнем заскоке цен), продвинутые игроки откупают его при нижнем заскоке цен, зафиксировав свою победу над прочими игроками. Выдвинутая нами гипотеза нашла подтверждение в процессе реальной торговли на российском рынке ценных бумаг. Например, 30 марта сего года мы определили, что нижняя оценка матожидания цены акций РАО «Газпром» равна 11 рублей (данный факт можно проверить, расчет был опубликован в Интернете). Т.к. текущая цена акций РАО «Газпром» была 9.5 рублей, матожидание выигрыша составляло около 15 % за два месяца. Действительность превзошла самые смелые прогнозы: цена акций РАО «Газпром» доходила до 18 рублей, т.е. терпеливый инвестор мог получить порядка 80 % прибыли за квартал.