AJG опционы на июль 2026 года начинают торги.
Инвесторы в Arthur J. Gallagher & Co. (Symbol: AJG) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с датой истечения в июле 2026 года. Один из ключевых параметров, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому, с 239 днями до истечения, новые торгуемые контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AJG для новых контрактов на июль 2026 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $240.00 имеет текущую ставку $15.80. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $240.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $224.20 (до вычета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AJG, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $248.70 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $240.00 представляет собой приблизительно 4% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого составляет 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 6.58% дохода на денежные обязательства или 10.06% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Arthur J. Gallagher & Co., и выделяющий зеленым, где находится цена страйка $240.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $260.00 имеет текущую ставку $18.80. Если инвестор решит купить акции AJG по текущей цене $248.70 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $260.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 12.10%, если акции будут выкуплены по истечении в июле 2026 года (до вычета брокерских комиссий). Конечно, много потенциального роста может остаться на столе, если акции AJG действительно вырастут, что подчеркивает важность анализа истории торгов за последние двенадцать месяцев для Arthur J. Gallagher & Co., а также изучения бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов AJG за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $260.00, выделенной красным:
Учитывая, что цена страйка $260.00 представляет собой приблизительно 5% премию к текущей цене торговли акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что защищенный колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого составляет 50%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл контракт истечет без стоимости, премия составит 7.56% дополнительного дохода для инвестора или 11.55% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом, а также в примере с колл контрактом составляет примерно 30%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $248.70) на уровне 25%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции здравоохранения, которые покупают хедж-фонды
Целевая цена ARAY
Покупка инсайдеров RMED
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод