Адаптивная скользящая средняя Кауфмана

Индикатор Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (Kaufman's Adaptive Moving Average, KAMA) в отличие от других скользящих средних использует период вычисления, который зависит от состояния рынка и динамики цен – при резких трендовых движениях период скользящей средней постепенно уменьшается для большей чувствительности, а в моменты затухания рынка и снижения активности период скользящей средней увеличивается, тем самым фильтруются незначительные колебания. В итоге, адаптивная скользящая средняя избавилась от недостатков других методов – запаздываний при увеличении периода и ложных срабатываний при его уменьшении.