ACHC опционы с истечением 18 сентября начинают торги.

Инвесторы Acadia Healthcare Company Inc. (Тикер: ACHC) сегодня увидели, что начали торговаться новые опционы с истечением 18 сентября. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов платить покупатель опциона, — это временная стоимость, поэтому с 246 днями до истечения недавно торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ACHC для новых контрактов 18 сентября и выделила один пут и один колл контракт с особым интересом.

Пут контракт по цене страйка $7.50 имеет текущую заявку в 25 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $7.50, но также получит премию, что уменьшит базу затрат на акции до $7.25 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций ACHC, это может представлять собой привлекательную альтернативу оплате $11.80 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $7.50 представляет собой приблизительно 36% скидки от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 84%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 3.33% от денежного обязательства или 4.95% на годовой основе — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Acadia Healthcare Company Inc., с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $7.50 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $15.00 имеет текущую заявку в 40 центов. Если инвестор решит купить акции ACHC по текущему уровню цены $11.80 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $15.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 30.51%, если акции будут выкуплены по истечению 18 сентября (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциала роста может остаться неиспользованной, если акции ACHC действительно поднимутся, поэтому важно обратить внимание на историю торгов за последние двенадцать месяцев для Acadia Healthcare Company Inc., а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ACHC за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $15.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $15.00 представляет собой приблизительно 27% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если покрытый колл контракт истечет без стоимости, премия составит 3.39% дополнительной доходности для инвестора или 5.03% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 115%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 83%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающихся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $11.80) на уровне 62%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

ETF, владеющие HCCI

Фонды, владеющие MEAR

Цепочка опционов HRTG

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод