AA опционы с датой истечения 27 февраля начинают торги.

Инвесторы в Alcoa Corporation (Тикер: AA) сегодня увидели новые опции, доступные для истечения 27 февраля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AA на предмет новых контрактов с истечением 27 февраля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $57.00 имеет текущую ставку $3.25. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $57.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $53.75 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AA, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $60.48 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $57.00 представляет собой приблизительно 6% скидку от текущей рыночной цены акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 5.70% доходности на денежные обязательства или 41.62% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Alcoa Corporation, где зеленым цветом выделено местоположение цены исполнения $57.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $73.00 имеет текущую ставку 60 центов. Если инвестор решит купить акции AA по текущей цене $60.48 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $73.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 21.69%, если акции будут выкуплены по истечении 27 февраля (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции AA действительно вырастут, остается много потенциальной прибыли, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Alcoa Corporation, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов AA за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $73.00, выделенной красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $73.00 представляет собой приблизительно 21% премию к текущей рыночной цене акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 75%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отражена в графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 0.99% дополнительной доходности для инвестора или 7.24% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 58%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 68%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $60.48) на уровне 54%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

ADRO Price Target

ETFs Holding AGII

Funds Holding DX

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод