6 марта опционы теперь доступны для CSX
Инвесторы в CSX Corp (символ: CSX) увидели, что сегодня началась торговля новыми опционами с истечением 6 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CSX для новых контрактов 6 марта и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $36.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $36.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $35.50 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций CSX, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $36.59 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $36.00 представляет собой примерно 2% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают, что текущие шансы на это составляют 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.39% доходности на денежные обязательства или 11.79% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов CSX Corp за последние двенадцать месяцев, где выделено зеленым местоположение страйка $36.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $38.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит купить акции CSX по текущей цене $36.59 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $38.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 5.22%, если акции будут отозваны на истечении 6 марта (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительная часть роста может быть упущена, если акции CSX действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торгов CSX Corp за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаменталы. Ниже представлен график, показывающий историю торгов CSX за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $38.00:
Учитывая, что страйк $38.00 представляет собой примерно 4% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают, что текущие шансы на это составляют 56%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов контрактом также будет отображена на графике). Если защищенный колл контракт истечет бесполезным, премия составит 1.37% дополнительной доходности для инвестора или 11.60% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 43%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 44%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $36.59) на уровне 24%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Stock RSI
Институциональные держатели LOR
История дивидендов RWJ
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод