3 октября опционы теперь доступны для Core Scientific (CORZ)
Инвесторы в Core Scientific Inc (Тикер: CORZ) стали свидетелями начала торговли новыми опционами сегодня, с истечением 3 октября. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CORZ и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт со страйком $12.00 имеет текущую цену покупки 26 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $12.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $11.74 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CORZ, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $13.86 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $12.00 представляет собой приблизительно 13% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) указывают на то, что текущая вероятность этого составляет 72%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.17% возврата на денежные обязательства или 18.39% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Core Scientific Inc и выделяющий зеленым, где находится страйк $12.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $16.00 имеет текущую цену покупки 20 центов. Если инвестор решит купить акции CORZ по текущей цене $13.86 за акцию, а затем продать колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $16.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 16.88%, если акции будут выкуплены по истечении 3 октября (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции CORZ действительно резко вырастут, что делает изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Core Scientific Inc, а также анализ бизнес-фундаменталов важным. Ниже представлен график, показывающий историю торгов CORZ за последние двенадцать месяцев, со страйком $16.00, выделенным красным:
Учитывая, что страйк $16.00 представляет собой приблизительно 15% премии от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) указывают на то, что текущая вероятность этого составляет 56%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 1.44% дополнительного возврата для инвестора или 12.25% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 127%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 106%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $13.86) на уровне 88%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие DX
CEMB Видео
Институциональные держатели NEWT
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод