24 апреля опционы теперь доступны для PDD Holdings

Инвесторы в PDD Holdings Inc (Symbol: PDD) сегодня увидели, что новые опционы стали доступны с истечением 24 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов PDD и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $99.00 имеет текущую цену предложения $3.45. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $99.00, но также получит премию, что приведет к себестоимости акций в $95.55 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций PDD, это может стать привлекательной альтернативой оплате $100.46 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $99.00 представляет собой примерно 1% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. В случае, если контракт истечет бесполезным, премия составит 3.48% доходности от денежного обязательства или 25.46% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для PDD Holdings Inc, и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $99.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $103.00 имеет текущую цену предложения $4.10. Если инвестор решит купить акции PDD по текущей цене $100.46 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $103.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 6.61%, если акции будут выкуплены на истечении 24 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, существует вероятность, что значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции PDD действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для PDD Holdings Inc, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов PDD за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $103.00:

Учитывая тот факт, что страйк $103.00 представляет собой примерно 3% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет графически представлена). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 4.08% дополнительной доходности для инвестора или 29.82% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 44%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 46%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену $100.46) как 37%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

IMTL Insider Buying

История акций NEWR

Топ-10 хедж-фондов, владеющих LVS

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод