16 мая в DXC начинаются торги опционами

Инвесторы в DXC Technology Co (обозначение: DXC) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает 16 мая. Одним из ключевых показателей, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому за 93 дня до истечения срока действия новые доступные контракты представляют потенциальную возможность для продавцов опционов "пут" или "колл" получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком действия. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов DXC на новые контракты от 16 мая и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.

Цена исполнения колл-контракта составляет 20,00 долларов США, а текущая ставка составляет 5 центов. Если инвестор должен был приобрести акции DXC stock по текущей цене $19,86 за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене $20,00. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 0,96%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 16 мая (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции DXC действительно взлетят, можно ожидать значительного роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории DXC Technology Co, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю DXC, на котором страйк в размере $20,00 выделен красным цветом:

Учитывая тот факт, что страйк в размере 20,00 долларов США представляет собой приблизительно 1%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она становится безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 43%. На нашем веб-сайте, на странице с подробными сведениями о контракте для этого контракта, канал опционов на акции будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 0,25% дополнительной прибыли для инвестора, или 0,99% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.

Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом call составляет 46%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую

Источник nasdaq.com, автоматический перевод