14 марта начинаются торги опционами GEO

Инвесторы в GEO Group Inc (обозначение: GEO) увидели, что сегодня начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 14 марта. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку ГЕО-опционов для новых контрактов от 14 марта и выявила один контракт "пут" и один контракт "колл", представляющие особый интерес.

Контракт "пут" по цене исполнения $31,00 имеет текущее предложение в размере $2,00. Если инвестор должен был продать, чтобы открыть этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по цене $31,00, но также получит премию, установив базовую стоимость акций на уровне $29,00 (без учета комиссионных брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в приобретении акций GEO, это может стать привлекательной альтернативой сегодняшней цене в 31,23 доллара за акцию.

Поскольку цена исполнения в размере $31,00 представляет собой приблизительно 1%-ную скидку к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент цена акции остается без денег), существует также вероятность того, что срок действия контракта "пут" истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и предполагаемых греках) показывают, что вероятность того, что это произойдет, составляет 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя диаграмму с этими цифрами на нашем веб-сайте на странице сведений о контракте для этого контракта. Если срок действия контракта истечет в негодности, премия составит 6,45% от суммы денежных обязательств, или 54,82% в годовом исчислении — в канале опционов на акции мы называем это повышением доходности.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю GEO Group Inc. Зеленым цветом выделено место, где по отношению к этой истории зафиксирован страйк на уровне $31,00:

Что касается опционной цепочки "колл", то по контракту "колл" с ценой исполнения $32,00 текущая ставка составляет $2,40. Если инвестор должен был приобрести акции GEO stock по текущему уровню цен в 31,23 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 32,00 доллара. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 10,15%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 14 марта (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции GEO действительно взлетят, то потенциально могут быть получены значительные преимущества, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории GEO Group Inc, а также фундаментальных показателей бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю GEO с ценой в 32 доллара.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод