11 Декабря Для Нефтяного Фонда Соединенных Штатов (USO) Теперь доступны Опционы
Инвесторы в Нефтяной фонд Соединенных Штатов (условное обозначение: USO) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает 11 декабря. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов USO на новые контракты от 11 декабря и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Цена исполнения колл-контракта составляет 73,00 доллара, а текущая ставка составляет 4 цента. Если инвестор должен был приобрести акции USO stock по текущей цене 72,31 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 73,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 1,01%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 11 декабря (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции USO действительно взлетят в цене, то потенциально можно ожидать значительного роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Нефтяного фонда США, а также изучение фундаментальных показателей бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю USO, на котором красным выделен страйк в размере $73,00:
Учитывая тот факт, что страйк в размере $73,00 представляет собой приблизительно 1%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 50%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 0,06% дополнительной прибыли для инвестора, или 1,35% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом call составляет 35%.
Между тем, мы рассчитали, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 252 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 72,31 доллара) составит 28%. Чтобы узнать больше о контрактах на продажу опционов пут и колл, посетите сайт StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Исторические котировки акций BIV
Десятка крупнейших хедж-фондов, владеющих QRFT
BEBE
Источник nasdaq.com, автоматический перевод