Начал заниматься торговлей на фондовом рынке в 2008 году − с построения и анализа эффективности алгоритмических и статистических моделей управления активами.

Сегодня сторонник новаторского подхода к изучению финансовых рынков, заключающегося в построении моделей поведения на основе распознавания образов и формализаций, описывающих естественные и вероятностные процессы. Область исследований включает применение нейронных сетей и теории хаоса для определения равновесных аттракторов и бифуркационных точек на рынке. Среди классических типов инвестиционных стратегий придерживается концепции поиска доминирующих тенденций и арбитражных возможностей для торговли волатильностью, создания трендовых и контртрендовых стратегий и использования статистического арбитража в рамках баскет-трейдинга. В стратегиях использует свою дополнительную систему индикации рынка, основанную на анализе волатильности некоторых его показателей, для определения характеристики его состояния.

Образование: окончил с отличием факультет мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по специальности «международные валютно-финансовые и кредитные отношения».