Технический анализ долгое время был единственным и доминирующим форматом прогнозирования рыночных цен. Однако, многие аналитики отмечали, что этот метод игнорирует информацию об объёме совершенных сделок. Таким образом, следующим шагом развития технического анализа стало выведение информации об объёме на график в нижнюю гистограмму, для отображения суммарного количества сделок за данный промежуток времени. До сих пор этой информации технические аналитики придают очень большое значение (достаточно обратиться к таким авторитетным изданиям как Мэрфи или Швагер). Трудно не согласиться с утверждением, что сделка объемом в $1 000 000, способна повлиять на изменение котировки актива значительно больше, чем сделка объемом в $10.

Подобную структуризацию данных об объёмах торгов предоставляют различные платформы объемного анализа рынка, например VolFix или Bloomberg. Поскольку данная структуризация требует дополнительных затрат то доступ к данным является платным. В связи этим хотелось бы отметить тот факт, что с точки зрения Теории Игр, игра на бирже является игрой с отрицательной суммой (то есть суммарный выигрыш всех игроков меньше их суммарных ставок) и в соответствии с данной теорией для регулярного извлечения прибыли из данной игры необходимо обладать явным преимуществом над другими игроками. Такое преимущество дает только дополнительная информация, очевидность данного утверждения подчеркивает тот факт, что использование такой дополнительной информации как инсайд является не законной так как даёт 100% преимущество над другими игроками. Таким образом получение информации об объемах торгов является в данный период времени осязаемым преимуществом.