Скрыть
Пример: +79031234567

Меню

Библиотека трейдера

Системы принятия решений

В то время, как основной задачей этого раздела было продемонстрировать процедуры тестирования, а не определенное сравнение выходов, некоторые наблюдения неизбежны. В то время, как выходы показали очень разные результаты, ни один из них не улучшил эталонную систему. Ниже приведены некоторые предварительные заключения:

  1. Тестируйте отдельно стратегии вхождений и выходов прежде, чем интегрируе­те их в систему. Если бы мы протестировали наши вхождения по скользящим средним с выходами при помощи индекса относительной силы, мы могли бы заключить, что скользящие средние невыгодны.
  2. Выбор стратегии выхода может оказать огромное влияние на прибыльность системы вхождения.
  3. Выход с наибольшим процентом выигрышных торгов необязательно является наиболее прибыльным.
  4. Вхождения определяют диапазон прибыльности, а выходы отвечают за конеч­ный результат.

Помните, что процент выигрышей и отношение среднего дохода к средним поте­рям являются важными элементами формулы вероятности провала. Если вы сможете обратить оба этих критерия в свою пользу, то с большей вероятностью достигнете наших торговых целей.

Сводная таблица результатов тестирования популярных стратегий выхода.

(В%-процент выигрышей, д/п-доход/потери).

Выход РАО ЕЭС Лукойл Ростелеком
    5/10 20 30 40 5/10 20 30 40 5/10 20 30
Эталон В% 40% 34% 39% 40% 45% 40% 35% 37% 42% 43% 42%
д/п 10571 16851 17109 16938 24153 10562 6271 3396 24245 11945 19716
Парабол. 45% 46% 48% 51% 47% 47% 44% 47% 46% 49% 40%
ост-ка 7976 4112 2511 1842 12094 3871 1562 1189 4592 2777 2276
Прорыв 44% 44% 50% 53% 48% 50% 51% 49% 41% 43% 36%
3ч.min 9462 2439 2750 2504 15570 5980 5012 2694 7940 3938 2380
Прорыв 39% 37% 42% 43% 45% 43% 37% 39% 42% 44% 39%
10ч.min 10564 7568 7609 9398 21642 6838 3871 1880 22029 5833 8860
Отслеж. 40% 35% 39% 39% 46% 41% 40% 42% 42% 44% 42%
RSI 5776 4293 4599 4251 12231 2797 1593 968 13564 3935 5355
Ключев. 51% 45% 48% 50% 52% 48% 46% 47% 47% 47% 48%
разворот 6524 9864 7869 6898 20923 6101 3652 1621 14067 5115 5749
Волати- 40% 41% 44% 46% 46% 47% 44% 44% 42% 40% 39%
льность 13924 5020 3820 4536 16418 6581 4403 2053 9219 2884 5357


Выход Ростелеком Сургутнефтегаз Мосэнерго Совокупные доходы/потери
    5/40 5/10 20 30 40 5/10 20 30 40
Эталон в% 46% 46% 38% 42% 39% 40% 38% 34% 27% 301466
д/п 28046 41376 20663 18494 9076 3526 9282 4641 4605
Парабол. 51% 49% 47% 54% 53% 42% 43% 41% 44% 147272
ост-ка 1550 32459 22907 27091 12545 3560 1998 275 85
Прорыв 38% 50% 46% 49% 46% 44% 40% 33% 35% 97044
3ч.min 668 15209 7672 5037 1811 4124 1558 258 38
Прорыв 41% 47% 39% 44% 40% 40% 40% 37% 33% 234691
10ч.min 2544 46837 36191 23043 10062 4075 3977 1149 721
Отслеж. 48% 47% 40% 44% 39% 41% 39% 36% 29% 119915
RSI 13564 15531 8906 7790 3536 4462 3122 2113 1529
Ключев. 53% 53% 47% 53% 49% 47% 48% 43% 39% 150898
разворот 14067 21196 11102 7072 3356 2265 2732 564 161
Волати- 45% 47% 42% 45% 42% 40% 40% 37% 36% 155503
льность 2444 30638 20630 13703 6334 4016 2979 370 174