Скрыть
Пример: +79031234567

Меню

Библиотека трейдера

Системы принятия решений

Далее приведены несколько наиболее общих схем оптимизации и тестирования.

Простая оптимизация.

Она так же проста, как звучит. Вы создаете торговую систему, затем оптимизи­руете ее на полном объеме значений параметров до тех пор, пока не находите тот набор, который дает лучшую отдачу. С нашей точки зрения, это наименее продуктив­ный метод тестирования системы. Это подгонка в своем худшем проявлении.

Совокупное опережающее тестирование.

Это также называется "прогонной" оптимизацией. Совокупное опережающее тестирование требует, чтобы вы оптимизировали систему на периоде в начале ваших данных, а затем тестировали результаты на относительно небольшом последующем участке. Затем вы должны переоптимизировать на периоде, включающем оба набора данных, и повторить цикл. Например, если у вас есть 5-летние данные по акциям, вы могли бы оптимизировать на первых 3 годах, а затем тестиро­вать на следующем за ними году. Если результаты все еще хороши, вы должны затем оптимизировать на всех четырех годах и тестировать на пятом году. Но эта форма оптимизации не лучше, чем простая оптимизация.

Простое опережаюшее тестирование.

Этот способ называют также "слепым моделированием" или "тестированием за пределами выборки". Вы разрабатываете вашу систему на начальных данных (ска­жем, первые 3 года 5-летнего набора данных) и затем тестируете без изменения то, что вы считаете вашей лучшей комбинацией параметров и правил на более свежем вре­менном периоде. Если результат не устраивает, процесс повторяется. Оптимизируете вы или нет в первой фазе тестирования, это не так важно, как удерживание количе­ства переменных на небольшом уровне. Самое важное, что любая торговая система, подвергаемая простому тестированию или оптимизации без опережающего тестиро­вания, скорее всего, будет обречена на провал.

Опережающее тестирование является наиболее элегантным тестированием сис­темы. Если ваша система не доказала свою прибыльность на процедуре опережающе­го тестирования, выбросьте ее.

Тестирование вхождений, выходов и остановок.

После того, как вы подобрали элементы вашей торговой системы, возникает соблазн немедленно протестировать ее как единое целое. Кроме всего прочего, систе­ма по своему составу и определению есть совокупность взаимосвязанных частей, и кажется разумным, что она должна тестироваться в комплексе. Проблема такого под­хода заключается в том, что один элемент системы может улучшать или ухудшать результаты относительно остальных. У вас может быть прекрасный метод вхождений, однако, если у вас слабые выходы, это забракует ваши вхождения вместе с оставшей­ся частью системы, если результаты совокупной производительности не удовлетворят вашим стандартам. Также хорошо бы знать, насколько часто используется один эле­мент по сравнению с остальными. Если ваш контроль рисков состоит из двух типов остановок, простой долларовой остановки и последнего локального минимума или максимума, то в про­цессе разработки и тестирования вам поможет знание того, как часто включается каждая из этих остановок.

По этим причинам мы разработали методы, которые разделяют части торговой системы и позволяют тестировать их независимо. Эти методы неидеальны, потому что части системы часто неразрывно связаны, но мы находим их весьма полезными. За­метьте, что любые демонстрируемые нами результаты тестирования не являются ут­верждениями о превосходстве одного метода над другим. Здесь дается методология, а не суждения о том, какие технические исследования лучше. Настоятельно рекомендуется, провести эти процедуры самостоятельно в контексте собственных потребностей и сделать свои собственные заключения.