Скрыть
Пример: +79031234567

Меню

Библиотека трейдера

Системы принятия решений

Другой важной и часто недооцениваемой областью является выбор периода тестовых данных. По крайней мере, период тестирования должен быть достаточно продолжительным для проведения минимум 30 торгов на каждом рынке. Получение менее 30 торгов нарушает одно из основных правил теории выборок, которое гла­сит, что должно существовать по меньшей мере 30 точек данных для того, чтобы набор данных отвечал нормальному распределению. Отметьте, что это касается не дней, недель или месяцев данных, а происшедших торгов. Любое число менее 30 произведет статистически ненадежные результаты. Чем больше количество торгов, тем лучше.

Не менее важно, чтобы рыночные периоды, которые вы тестируете, включали в себя как можно больше примеров всевозможных рыночных условий. Направления вверх, вниз и вбок являются простейшими (хотя и субъективными) примерами возмож­ных рыночных условий. Исследуемый вами период должен содержать как можно больше примеров. Нашей целью является моделирование возможных условий будущего путем включения максимального числа рыночных условий прошлого. Если тестовый период представлен только несколькими годами данных, это может повлечь за собой проблемы.

Например, котировки российских акций в фондовой секции ММВБ выражены в рублях и содержат в себе составляющую девальвации рубля, то тестирование на таких данных будет отдавать пред­почтение системам с бычьим уклоном. За все время своего существования история котировок рублевой зоны не дают данных достаточно, чтобы отвечать рыночным условиям будущего. Котировки же РТС, выраженные в долларах США, с другой стороны, продемонстрировал нам разнообразие в значительно большей степени, и можно ожидать, что на этих данных можно произвести более здоровую и устойчивую торговую систему. Давайте разъясним это иначе: ре­зультаты короткого периода тестирования на данных РТС могут дать более правдоподобные результаты, чем более продолжительный период тестирова­ния на данных ММВБ, потому что пока содержат очевид­ный восходящий уклон. Система, основанная на покупках на ММВБ, вероятно, даст лучшие результаты по сравнению с системой только продаж. Однако, как однажды заметил Йоги Берра: "Будущее не повторяется".Интересное следствие заключается в том, что система не должна иметь собственного мнения или укло­на в какую бы то ни было из сторон рынка.

Заключение: не существует строгого определения того, какое количество данных должен включать в себя тест. Если мы предположим, что средняя система следования за трендом торгует примерно раз в месяц на каждом рынке, то по меньшей мере три года должны браться в качестве минимального периода тестирования для того, чтобы первичный тест произвел по крайней мере 30 торгов. Затем добавьте два или более лет для опережающего тестирования (это будет объяснено позднее) и вы полу­чите пять лет, что и является обычно приемлемым минимумом. Добавьте еще времени, если рынок не был разноплановым (падающим, растущим, боковым) на изучаемом периоде. Вы должны включить в ваше исследование как можно больше разнообраз­ных рыночных условий.

Мы предпочитаем использовать большое количество данных и тестировать на различных временных периодах. Пока вы не проделаете этого сами, вы никогда пол­ностью не оцените, насколько иллюзорной может быть прибыльность торговой систе­мы, и насколько результаты тестирования зависят от выбора временного интервала. Мы очень настороженно относимся к системам, которые не были протестированы на временных периодах, отвечающих репрезентативной выборке рыночных условий.

Мы рекомендуем проводить тестирование для серии пара­метров, а не только для одного. Мы понимаем, что это усложняет процедуру и во многом делает ее субъективной, но тестирование только для улучшения совокупной отдачи часто уводит с правильного пути и может оказаться опасным для вашего фи­нансового здоровья.