Скрыть
Пример: +79031234567

Меню

Библиотека трейдера

Рекомендуемые вебинары

20.05.2019 09:30-10:00
Рынок фьючерсов РФ Бесплатно
"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным
20.05.2019 10:30-13:30
Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа
Рынок фьючерсов РФ 50000 р.
Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа
20.05.2019 13:30-14:30
Пульс рынка c Юлией Афанасьевой
Рынок акций РФ 6900 р.
Пульс рынка c Юлией Афанасьевой
20.05.2019 14:30-15:30
Сигналы рынка с Алексеем Чичикиным
Рынок акций РФ 6900 р.
Сигналы рынка с Алексеем Чичикиным
20.05.2019 16:00-18:00
Практический трейдинг: День 1
Рынок акций РФ 4900 р.
Практический трейдинг: День 1

Управление рисками

Торговля в каждой сделке всем капиталом – наиболее распространённая методика управления капиталом, заключающаяся, фактически, в отсутствии какой-либо внятной методики управления капиталом. Она состоит в том, чтобы открывать позицию на всю сумму имеющегося в наличии торгового капитала каждый раз, когда система генерирует сигнал о входе. Упоминается здесь, в первую очередь, для того, чтобы впоследствии служить базой для сравнения с другими методиками. Рассмотрим в качестве примера простую и знакомую каждому инвестору торговую систему "Parabolic" Уэллеса Уайлдера со стандартными значениями параметров: AF – фактора ускорения – равным 0.02 и предельным значением AF , равным 0.2. Для тех, кто не знаком с данной системой торговли, напомню, что стандартный "Parabolic" является разворотной (т.е. всё время находящейся в длинной или короткой позиции) трендоследящей системой, генерирующей торговые сигналы при пересечении ценами динамических уровней поддержки/сопротивления, названных Уайлдером SAR (stop and reverse), и рассчитываемых с учётом времени нахождения в позиции и значения (фактора ускорения).

Результаты тестирования торговой системы
Рис.01 Результаты тестирования торговой системы "Parabolic" в виде кривых доходности.

На рисунке показаны результаты тестирования торговой системы "Parabolic" в виде кривых доходности (тестовый период 500 дней), а также показатели DrawDown (средняя просадка капитала) и Max.DrawDown (самая большая просадка капитала) и гистограмма доходности сделок. Значения всех индикаторов представлены в относительном выражении (в процентах).

EESR

Текущая доходность Доходность по закрытым сделкам DrawDown MaxDrawDown Средняя прибыль Средний убыток Максимальный убыток
589.41% 618.73% -13.65% -56.41% 11.74% -3.74% -17.88%

RTKM

Текущая доходность Доходность по закрытым сделкам DrawDown MaxDrawDown Средняя прибыль Средний убыток Максимальный убыток
442.69% 451.46% -16.04% -48.83% 6.98% -4.39% -21.96%