Скрыть
Пример: +79031234567
еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Библиотека трейдера

Рекомендуемые вебинары

20.09.2021 10:30-12:30
Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!
Рынок фьючерсов РФ Бесплатно
Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!
20.09.2021 11:00-13:00
Online - курс «Начинaющий»: День 1
Рынок акций РФ 2900 р.
Online - курс «Начинaющий»: День 1
20.09.2021 15:15-16:15
Биржевой барометр
Рынок акций РФ Бесплатно
Биржевой барометр
20.09.2021 16:00-16:45
Инвестиции в Rappi — сервис доставки почти всего
Мировые рынки Бесплатно
Инвестиции в Rappi — сервис доставки почти всего
20.09.2021 19:00-21:00
Online - курс «Начинающий»: День 1
Рынок акций РФ 2900 р.
Online - курс «Начинающий»: День 1

Управление рисками

Торговля в каждой сделке всем капиталом – наиболее распространённая методика управления капиталом, заключающаяся, фактически, в отсутствии какой-либо внятной методики управления капиталом. Она состоит в том, чтобы открывать позицию на всю сумму имеющегося в наличии торгового капитала каждый раз, когда система генерирует сигнал о входе. Упоминается здесь, в первую очередь, для того, чтобы впоследствии служить базой для сравнения с другими методиками. Рассмотрим в качестве примера простую и знакомую каждому инвестору торговую систему "Parabolic" Уэллеса Уайлдера со стандартными значениями параметров: AF – фактора ускорения – равным 0.02 и предельным значением AF , равным 0.2. Для тех, кто не знаком с данной системой торговли, напомню, что стандартный "Parabolic" является разворотной (т.е. всё время находящейся в длинной или короткой позиции) трендоследящей системой, генерирующей торговые сигналы при пересечении ценами динамических уровней поддержки/сопротивления, названных Уайлдером SAR (stop and reverse), и рассчитываемых с учётом времени нахождения в позиции и значения (фактора ускорения).

Результаты тестирования торговой системы
Рис.01 Результаты тестирования торговой системы "Parabolic" в виде кривых доходности.

На рисунке показаны результаты тестирования торговой системы "Parabolic" в виде кривых доходности (тестовый период 500 дней), а также показатели DrawDown (средняя просадка капитала) и Max.DrawDown (самая большая просадка капитала) и гистограмма доходности сделок. Значения всех индикаторов представлены в относительном выражении (в процентах).

EESR

Текущая доходность Доходность по закрытым сделкам DrawDown MaxDrawDown Средняя прибыль Средний убыток Максимальный убыток
589.41% 618.73% -13.65% -56.41% 11.74% -3.74% -17.88%

RTKM

Текущая доходность Доходность по закрытым сделкам DrawDown MaxDrawDown Средняя прибыль Средний убыток Максимальный убыток
442.69% 451.46% -16.04% -48.83% 6.98% -4.39% -21.96%