Скрыть
Пример: +79031234567

Меню

Библиотека трейдера

Рекомендуемые вебинары

Сейчас в эфире! 10:30-13:30
Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа
Рынок фьючерсов РФ 50000 р.
Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа
Сегодня 13:30-14:00
Афтершок: в надежде на новые переговоры США и Китая.
Рынок акций РФ Бесплатно
Афтершок: в надежде на новые переговоры США и Китая.
Сегодня 15:00-16:00
Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным
Рынок акций РФ 4490 р.
Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным
22.05.2019 09:30-10:00
Рынок фьючерсов РФ Бесплатно
"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным
22.05.2019 10:30-13:30
Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа
Рынок фьючерсов РФ 50000 р.
Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа
22.05.2019 15:00-18:00
Торговый зал онлайн: анализ совершенных сделок
Рынок фьючерсов РФ 50000 р.
Торговый зал онлайн: анализ совершенных сделок

Технические индикаторы

Скользящие средние (Moving Averages, MA) – яркие представители трендовых индикаторов. Они представ­ляют собой результат математических расчетов на основе ценовых по­казателей и могут использоваться для прогнозирования ценовых изменений. В данном разде­ле рассматриваются основы расчета и интерпретации скользящих средних.

Скользящее среднее значение — это средняя цена бумаги за опреде­ленный период времени. Период расчета скользящего среднего может быть разным и выбирается по усмотрению аналитика. Например, если аналитик ориентируется на среднее значение цены за последнюю неделю, то на дневном графике он выберет период усреднения равный пяти (пять рабочих дней в неделе – пять баров на дневном графике). Если аналитика интересует среднее значение цены за последний месяц, он выберет период усреднения 21 или 22 (количество рабочих дней в месяце).

Скользящие средние.
Рис.01 Скользящие средние.

Период усреднения обозначается буквой "n", например: MA(n). Чем большим будет период усреднения данных, тем медленнее будет скользящее среднее, т.е. линия индикатора будет медленно реагировать на изменения цен. По аналогии, чем меньшим будет период усреднения ценовых данных, тем более быстрой будет линия скользящего среднего. Понятия «быстрое» и «медленное» скользящее среднее – относительны. Для того чтобы определить какая линия индикатора быстрее, а какая медленнее на ценовом графике, необходимо их сравнить между собой по нескольким признакам:

  1. Момент разворота быстрой линии скользящего среднего будет происходить раньше, чем медленной линии.
  2. Диапазон колебаний от максимума к минимуму у быстрой линии будет больше, чем у медленной линии.
  3. Быстрая линия будет ближе к ценовому графику, чем медленная линия.

При сравнении скользящих средних, рассчитанных с разными периодами усреднения и одинаковыми методами вычисления можно просто сравнить периоды усреднения: меньший период усреднения будет у быстрой линии скользящего среднего, больший период усреднения – у медленной линии.

Методы вычисления скользящих средних значений могут быть разными: простое, взвешенное, экспоненциальное, адаптивное и т.д.

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA) – среднее арифметическое цен за определенный период времени. При расчете «простого» скользящего среднего, цены бумаги за последние n периодов сначала суммируют, а затем делят на n. Так, сложив цены закрытия за последние 65 дней (квартал) и поделив сумму на 65, получаем сред­нюю цену бумаги за эти 65 дней. Подобные расчеты производятся от­дельно для каждого бара на графике.

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA).
Рис.02 Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA).

Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average, WMA) – среднее цен за определенный период времени с учетом веса каждого из значений за этот период времени. Последнему значению придается наибольший вес. Первому значению за период – наименьший. Смысл такого подхода к усреднению ценовых данных в следующем: последние ценовые изменения наиболее актуальны и им необходимо уделить большее внимание, чем более ранним данным.

Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average, WMA)
Рис.03 Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average, WMA).

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA) – вычисление скользящего среднего по рекуррентной формуле специального вида. При вычислении экспоненциального скользящего среднего используются данные по ценам за весь период наблюдения. При его расчете каждой из прошлых цен задается прогрессивно меньший вес. Влияние каждой предыдущей цены убывает экспоненциально с его отдаленностью от текущей цены, что и отражено в термине «экспоненциальное скользящее среднее».

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)
Рис.04 Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Адаптивное скользящее среднее (Variable Moving Average, VMA) - было разработано для ускорения реакции на изменения цены. Целью было получение скользящего среднего, которое могло бы адаптироваться к текущему поведению рынка. Сглаживание усиливается, когда на рынке имеет место в основном шумовая активность и снижается в периоды значительной активности рынка, увеличивая тем самым реакцию.

Адаптивное скользящее среднее (Variable Moving Average, VMA)
Рис.05 Адаптивное скользящее среднее (Variable Moving Average, VMA)

Ценовой осциллятор (Price Oscillator, PO) – рассчитывается как разница между двумя скользящими средними с разными периодами усреднения.

PO = MA (n1) – MA (n2),

где
rn1 < n2

Ценовой осциллятор (Price Oscillator, PO)
Рис.06 Ценовой осциллятор (Price Oscillator, PO)

Величина его может быть положительной или отрицательной. Если PO > 0, то наблюдается тренд вверх; если  PO < 0, то наблюдается тренд вниз. Для аналитика интерес представляют те участки на графике, где PO больше нуля и повышается – восходящий тренд и PO меньше нуля и понижается – нисходящий тренд.

Ценовой осциллятор (Price Oscillator, PO)
Рис.07 Ценовой осциллятор (Price Oscillator, PO) повышается и больше 0.

Ценовой осциллятор (Price Oscillator, PO)
Рис.08 Ценовой осциллятор (Price Oscillator, PO) понижается и меньше 0.