Скрыть
Пример: +79031234567

Меню

OpenQuant

 
OpenQuant это интегрированное решение для разработки автоматических торговых систем. OpenQuant создан на базе платформы SmartQuant, которая используется ведущими финансовыми институтами во всем мире с 1997 года.

Миссия разработчиков программы – предоставить индивидуальным участникам торговли на финансовых рынках программное решение для разработки, отладки, тестирования, оптимизации и автоматизации торговых стратегий позволяющее с минимальными затратами «торговать как хедж фонд» со своего домашнего компьютера.

  • «настоящий» язык программирования для разработки комплексных торговых систем: C# или VB.NET
  • OpenQuant не использует скриптовые языки и всегда компилирует код стратегии в бинарный формат, тем самым достигая максимальной производительности
  • 64 битная и 32 битная версии
  • .NET 4 и Microsoft Visual Studio 2010
  • тестирование и торговля стратегиями на уровне портфеля
  • поддержка разных классов торговых инструментов (акции, фьючерсы, опционы, ETF, валютные пары)
  • событийно-ориентированная модель разработки торговых стратегий. Стратегии выполняются в режиме реальной торговли точно так же, как и в режиме тестирования на исторических данных. Достаточно одного клика мышки, чтобы начать торговать протестированную и оптимизированную стратегию.
  • поддержка одновременного тестирования и торговли несколькими стратегиями. Анализ портфеля стратегий
  • возможность разработки сценариев тестирования, оптимизации и торговли стратегиями
  • тестирование стратегий на тиковых данных
  • полный доступ к стакану заявок
  • поддержка временных, тиковых и range баров
  • возможность создания баров «на лету» из тиковых данных, включая квоты
  • одновременное тестирование стратегий на барах с разными типами и интервалами
  • библиотека технического анализа с более чем сотней индикаторов
  • возможность добавлять пользовательские индикаторы
  • встроенная библиотека финансового и численного анализа (опционная математика, волатильность, векторные и матричные операции)
  • оптимизация стратегий, включая стохастическую оптимизацию (simulated annealing). Возможность подключения пользовательского оптимизатора
  • встроенный сервер данных QuantServer, ориентированный на запись и чтение потоков финансовой информации в реальном времени позволяет достичь производительности 500.000+ тиков в секунду на компьютере средней мощности
  • возможность записывать поток реальных данных в сервер данных одновременно с работой стратегий
  • маркетные, лимитные, стоповые, стоп-лимитные и экзотические виды заявок, поддерживаемые конкретным брокером
  • OCA (One Cancels All) группы заявок поддерживаются как на стороне брокера, так и выполняются на стороне клиента в случае отсутствия их поддержки на стороне брокера
  • полная поддержка FIX протокола. Встроенный движок QuickFIX
  • возможность написания интерфейсов к брокерам и поставщикам данных, не встроенным в OpenQuant
  • техническая поддержка на русском языке

Использование программы:

OpenQuant можно использовать в связке с терминалом Quik. Для этого необходимо:

  1. Приобрести модуль QuikToQuant
  2. Приобрести лицензию на программу OpenQuant у разработчиков

В OpenQuant 3.2.3 появилась бета версия адаптера для Финам TRANSAQ

Обсуждение на форуме.

Файлы:

 Скачать программу OpenQuant
 Посмотреть документацию OpenQuant
 Видеоурок: «Бета версия адаптера для Финам TRANSAQ»
 Видеоурок: «Запуск демо стратегии»
 Видеоурок: «Создание инструмента, загрузка исторических данных»
 Видеоурок: «Настройка свойств инструмента»
 Видеоурок: «Использование встроенного сканнера рынка»
 Видеоурок: «Отладка и запуск стратегий в Microsoft Visual Studio»

Скриншоты: