OpenQuant

OpenQuant это интегрированное решение для разработки автоматических торговых систем. OpenQuant создан на базе платформы SmartQuant, которая используется ведущими финансовыми институтами во всем мире с 1997 года.

Миссия разработчиков программы – предоставить индивидуальным участникам торговли на финансовых рынках программное решение для разработки, отладки, тестирования, оптимизации и автоматизации торговых стратегий позволяющее с минимальными затратами «торговать как хедж фонд» со своего домашнего компьютера.

«настоящий» язык программирования для разработки комплексных торговых систем: C# или VB.NET
OpenQuant не использует скриптовые языки и всегда компилирует код стратегии в бинарный формат, тем самым достигая максимальной производительности
64 битная и 32 битная версии
.NET 4 и Microsoft Visual Studio 2010
тестирование и торговля стратегиями на уровне портфеля
поддержка разных классов торговых инструментов (акции, фьючерсы, опционы, ETF, валютные пары)
событийно-ориентированная модель разработки торговых стратегий. Стратегии выполняются в режиме реальной торговли точно так же, как и в режиме тестирования на исторических данных. Достаточно одного клика мышки, чтобы начать торговать протестированную и оптимизированную стратегию.
поддержка одновременного тестирования и торговли несколькими стратегиями. Анализ портфеля стратегий
возможность разработки сценариев тестирования, оптимизации и торговли стратегиями
тестирование стратегий на тиковых данных
полный доступ к стакану заявок
поддержка временных, тиковых и range баров
возможность создания баров «на лету» из тиковых данных, включая квоты
одновременное тестирование стратегий на барах с разными типами и интервалами
библиотека технического анализа с более чем сотней индикаторов
возможность добавлять пользовательские индикаторы
встроенная библиотека финансового и численного анализа (опционная математика, волатильность, векторные и матричные операции)
оптимизация стратегий, включая стохастическую оптимизацию (simulated annealing). Возможность подключения пользовательского оптимизатора
встроенный сервер данных QuantServer, ориентированный на запись и чтение потоков финансовой информации в реальном времени позволяет достичь производительности 500.000+ тиков в секунду на компьютере средней мощности
возможность записывать поток реальных данных в сервер данных одновременно с работой стратегий
маркетные, лимитные, стоповые, стоп-лимитные и экзотические виды заявок, поддерживаемые конкретным брокером
OCA (One Cancels All) группы заявок поддерживаются как на стороне брокера, так и выполняются на стороне клиента в случае отсутствия их поддержки на стороне брокера
полная поддержка FIX протокола. Встроенный движок QuickFIX
возможность написания интерфейсов к брокерам и поставщикам данных, не встроенным в OpenQuant
техническая поддержка на русском языке