OpenQuant это интегрированное решение для разработки автоматических торговых систем. OpenQuant создан на базе платформы SmartQuant, которая используется ведущими финансовыми институтами во всем мире с 1997 года.
Миссия разработчиков программы – предоставить индивидуальным участникам торговли на финансовых рынках программное решение для разработки, отладки, тестирования, оптимизации и автоматизации торговых стратегий позволяющее с минимальными затратами «торговать как хедж фонд» со своего домашнего компьютера.
- «настоящий» язык программирования для разработки комплексных торговых систем: C# или VB.NET
- OpenQuant не использует скриптовые языки и всегда компилирует код стратегии в бинарный формат, тем самым достигая максимальной производительности
- 64 битная и 32 битная версии
- .NET 4 и Microsoft Visual Studio 2010
- тестирование и торговля стратегиями на уровне портфеля
- поддержка разных классов торговых инструментов (акции, фьючерсы, опционы, ETF, валютные пары)
- событийно-ориентированная модель разработки торговых стратегий. Стратегии выполняются в режиме реальной торговли точно так же, как и в режиме тестирования на исторических данных. Достаточно одного клика мышки, чтобы начать торговать протестированную и оптимизированную стратегию.
- поддержка одновременного тестирования и торговли несколькими стратегиями. Анализ портфеля стратегий
- возможность разработки сценариев тестирования, оптимизации и торговли стратегиями
- тестирование стратегий на тиковых данных
- полный доступ к стакану заявок
- поддержка временных, тиковых и range баров
- возможность создания баров «на лету» из тиковых данных, включая квоты
- одновременное тестирование стратегий на барах с разными типами и интервалами
- библиотека технического анализа с более чем сотней индикаторов
- возможность добавлять пользовательские индикаторы
- встроенная библиотека финансового и численного анализа (опционная математика, волатильность, векторные и матричные операции)
- оптимизация стратегий, включая стохастическую оптимизацию (simulated annealing). Возможность подключения пользовательского оптимизатора
- встроенный сервер данных QuantServer, ориентированный на запись и чтение потоков финансовой информации в реальном времени позволяет достичь производительности 500.000+ тиков в секунду на компьютере средней мощности
- возможность записывать поток реальных данных в сервер данных одновременно с работой стратегий
- маркетные, лимитные, стоповые, стоп-лимитные и экзотические виды заявок, поддерживаемые конкретным брокером
- OCA (One Cancels All) группы заявок поддерживаются как на стороне брокера, так и выполняются на стороне клиента в случае отсутствия их поддержки на стороне брокера
- полная поддержка FIX протокола. Встроенный движок QuickFIX
- возможность написания интерфейсов к брокерам и поставщикам данных, не встроенным в OpenQuant
- техническая поддержка на русском языке
Использование программы:
OpenQuant можно использовать в связке с терминалом Quik. Для этого необходимо:
- Приобрести модуль QuikToQuant
- Приобрести лицензию на программу OpenQuant у разработчиков
В OpenQuant 3.2.3 появилась бета версия адаптера для Финам TRANSAQ
Обсуждение на форуме.
Файлы:
 Скачать программу OpenQuant
 Посмотреть документацию OpenQuant
 Видеоурок: «Бета версия адаптера для Финам TRANSAQ»
Видеоурок: «Запуск демо стратегии»
Видеоурок: «Создание инструмента, загрузка исторических данных»
Видеоурок: «Настройка свойств инструмента»
Видеоурок: «Использование встроенного сканнера рынка»
Видеоурок: «Отладка и запуск стратегий в Microsoft Visual Studio»
Скриншоты:
|
|
