Скрыть
Пример: +79031234567
еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 

Что такое торговые советники, их преимущества и недостатки

20.12.2021 17:20

В торговле на финансовых рынках скорость размещения ордеров и точность расчетов уровней и моментов входа в сделку иногда имеют критическое значение. Они, например, чрезвычайно важны для инвесторов, торгующих в течение дня (intraday) и использующих инструменты высокочастотной торговли (HFT), стратегии скальпинга и пр. Обязательным инструментом в этом случае становятся средства ведения автоматической или автоматизированной торговли – торговые роботы или советники.

Понятие торгового советника

Термином "торговый советник" обозначают программу, позволяющую частично или полностью автоматизировать процесс торговли на финансовом рынке. По сути, советник – это торговый робот, который реализует все или часть необходимых для заключения сделок функций:

  • Выставление рыночных ордеров или заявок любых типов на расчетных уровнях или с рассчитанными условиями исполнения.
  • Размещение стоп-приказов для фиксации прибыли или ограничения убытков (StopLoss или TakeProfit).
  • Расчет объемов заявок, при необходимости – дробление их на более мелкие.
  • Контроль состояния счета: текущий баланс, маржа и выполнение маржинальных требования, уровень прибыли или убытков.

Основным признаком для классификации таких программных решений является их взаимодействие с трейдером и торговой платформой. Фактически это соответствует двум видам торговли:

  1. Автоматическая. Все операции – расчет момента входа в рынок и/или условия для заключения сделки, открытие позиций, их сопровождение и закрытие – производятся без участия человека. Реализующие такую концепцию программы принято называть торговыми роботами.
  2. Полуавтоматическая или автоматизированная. В этом случае программа выполняет только часть необходимых операций, например, выставление Стоп Лосс и Тейк Профит после открытия позиций вручную (рыночным ордером) или после исполнения заявок. Другой вариант реализации полуавтоматической торговли – расчет точек входа в рынок или закрытия позиций и отправка пользователю оповещений при выполнении условий.

На заметку! Торговые роботы, работающие полностью в автоматическом режиме, считаются более прогрессивными по сравнению с полуавтоматическими советниками. Однако и в реализации они намного сложнее, что требует от инвестора больших усилий для разработки или средств при покупке готового софта.

Большинство десктопных торговых платформ включают встроенные языки программирования (например, MQL в MetaTrader или QPILE в Quik). Именно на них пишется исходный код советников, который затем подключается к терминалу. В случае веб-платформ разработчики, как правило, предусматривают наличие библиотек API, содержащих функции для обмена данными между веб-приложением и сторонней программой.

Таким образом, если инвестор хорошо представляет правила и условия собственной торговой системы, владеет навыками составления алгоритмов и программированием, создание торгового советника для него вполне посильная задача. Те участники торгов, которые не желают осваивать языки программирования, могут заказать робота у специалистов или приобрести готового. Выбор последних сегодня достаточно широк как по реализуемым функциям, так и по стоимости.

Преимущества и недостатки торговли с советниками

Крупные игроки рынка и опытные частные инвесторы ценят автоматические и полуавтоматические советники за обширный список преимуществ, которые дает их использование:

  • Мгновенное выполнение операций. Инвестор, торгующий вручную, даже при точном выполнении условий, заданных торговой системой, тратит некоторое время на анализ рыночной ситуации. Торговый робот размещает заявки практически мгновенно, что позволяет совершать сделки по лучшим ценам и избегать проскальзываний даже при высокой динамике котировок.
  • Исключение влияния человеческого фактора. Трейдер, работающий с терминалом, может отвлекаться, ему требуется время на отдых, прием пищи и т. д. Робот работает без перерывов, может вести работу круглосуточно (особенно актуально для активов, которые торгуются на нескольких торговых площадках). Кроме того, принимаемые человеком решения субъективны, зависят от точности его восприятия ценовых графиков и индикаторов технического анализа. Советник же обрабатывает эти данные с высокой точностью и полностью реализует прописанные алгоритмы.
  • Появление у инвестора свободного времени. Робот избавляет его от рутинного сидения за терминалом и контроля ценовых графиков. Изменение цен и появление условий совершения сделок и корректировки открытых позиций отслеживаются автоматически. У человека высвобождается время для решения глобальных задач, например, пересмотра структуры портфеля или инвестиционной стратегии в целом.
  • Гибкость и многофункциональность систем. В общем случае торговые роботы могут быть перенастроены для работы с любыми активами, рынками, горизонтами инвестирования без существенных изменений программного кода. Кроме того, корректировка некоторых входных параметров позволяет быстро адаптировать советника и к изменившейся рыночной ситуации.

На заметку! Большинство институциональных инвесторов и просто крупных игроков рынка сегодня торгуют исключительно в автоматическом режиме. Именно торговые роботы позволяют значительно упростить совершение крупных сделок и исключить ошибки, связанные с принятием решений человеком.

Несмотря на явные достоинства автоматических и автоматизированных торговых советников, контроль со стороны человека остается обязательным. Это связано с некоторыми недостатками, которые присущи автоторговле и сегодня:

  • Подавляющее большинство торговых алгоритмов базируется исключительно на инструментах технического анализа. Это связано с современной спецификой программного обеспечения: роботы вполне способны обрабатывать исторические данные, выполнять значительные объемы расчетов даже по очень сложным математическим формулам. Но анализировать фундаментальные факторы, экономические и политические новости, ситуацию в стране им пока не под силу.
  • Советники хорошо работают в рамках регулярных ценовых паттернов (здесь подразумевается квазистационарное поведение цен, которое хорошо поддается математической обработке). В нестандартных ситуациях (например, аналогичных сложившейся в середине 2020 г., когда на рынках развился "коронавирусный" кризис) такие алгоритмы принятия решений дают сбои, что может привести к серьезным потерям.
  • Современные торговые системы, которые обеспечивают высокую вероятность получения прибыли, как правило, достаточно сложны. В результате, чтобы создать эффективного советника, инвестору приходится либо изучать программирование самому, либо заказывать робота у профессионалов. Ни тот ни другой путь не гарантируют отсутствие ошибок в реализации. При этом набор условий, описанных автором ТС, далеко не всегда можно запрограммировать с использованием предоставленных производителями платформ инструментов.
  • Доказано, что наилучшие результаты дает совмещение алгоритмической (с жесткими условиями) и интуитивной торговли. Первую часть этого тандема торговые советники отлично реализуют, вторая же практически не может быть запрограммирована. Именно поэтому автоматизированные системы нередко выигрывают у полностью автоматических.

К сведению! Сегодня есть попытки внести в советники элементы интуитивной торговли. К ним, например, относят использование самообучающихся нейросетевых алгоритмов, применение в торговле методов анализа BigData и пр. К сожалению, реальных успехов в этом направлении пока не наблюдается, зато усложнение торговых роботов на порядки просматривается хорошо. Таким образом, автоматическая торговля с использованием роботов может давать реальные результаты только на стабильных рынках. Любые форс-мажоры, приводящие к серьезным возмущениям, такими программами обрабатываются в большинстве случаев некорректно. Несколько лучше выглядит использование автоматизированной торговли, когда советник реализует только часть функций или дает сигнал трейдеру, от которого требуется принятие окончательного решения. Однако использование автоторговли остается одним из наиболее перспективных направлений в работе на финансовых рынках, а большинству инвесторов уже сегодня советники могут оказать весьма ощутимую помощь.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Афанасьева Юлия
Афанасьева Юлия
аналитик
ФГ "ФИНАМ"
участник рейтинга
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 31 января