Меню

 
 
facebook
вконтакте

ЦБ РФ не выявил рисков для российских инвесторов при жестком Brexit

Сресс-тестирование российского рынка производных финансовых инструментов (ПФИ) в рамках жесткого сценария Brexit не выявило рисков для инвесторов из РФ, говорится в новом выпуске обзора рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

"Проведенное стресс-тестирование российского рынка производных финансовых инструментов (ПФИ) в рамках жесткого сценария Brexit (ослабление курса национальной валюты Великобритании, а также повышение процентной кривой по фунту стерлингов) не выявило существенных рисков для российских участников. Однако косвенные эффекты влияния жесткого сценария Brexit, в отличие от оценок прямого эффекта, могут оказать существенное влияние на глобальные рынки, что усилит неприятие риска инвесторами", - говорит в обзоре.

При ослаблении курса британского фунта стерлингов по отношению к другим валютам и сдвиге процентной кривой по фунту стерлингов (в соответствии с одним из стресс-сценариев Банка Англии) отрицательную переоценку получают нерезиденты, тем не менее в абсолютном значении данная переоценка является незначительной, поясняет регулятор.

Банк России в рамках изучения возможных последствий Brexit провел стресс-тестирование рынка производных финансовых инструментов по состоянию на август 2019 года. В диапазон инструментов для стресс-тестирования попали такие инструменты, как валютно-процентные, простые процентные и валютные свопы, а также валютные форварды, в которых одной из валют является британский фунт стерлингов. Параметрами стресса являлись обесценение курса фунта стерлингов по отношению к другим валютам (евро, доллар США, швейцарский франк, рубль) и параллельный сдвиг кривой фунтовых ставок на 325 б.п. (в одном из стресс-тестов риска Brexit Банк Англии закладывал рост ключевой ставки до 4%, то есть на 325 б.п., а также обесценение британского фунта стерлингов на 25%).

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

В мой блог
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 30 сентября
Сургутнефтегаз АО
на 4 октября
Отбор на ЧЕ 2020 по футболу. Сборная России
на 19 ноября