Меню

 
 
facebook
вконтакте

"Северсталь" - игры на дивиденды

В ближайшее время по акциям "Северстали" ожидается очередное закрытие реестра на дивиденды (3 декабря 2019 года). Согласно режиму расчетов Т+2 уже завтра (29 ноября 2019 года) акции последний день будут торговаться с дивидендами. И для многих трейдеров, тех, кто в позициях или только в мыслях о них, актуален вопрос: "Что делать с "Северсталью"? Ведь есть поговорка, что все акции после "отсечки" падают. А еще есть риск ужасного "дивидендного гэпа"!!!

Недельный срез акции "Северсталь"

Недельный срез акции Северсталь

Не будем доверять чужому мнению и сомнительному опыту, проведем небольшое исследование: что будет со счетом человека, если он в результате раздумий купит акции "Северстали" в последний день, когда можно попасть в реестр? Причем, если он купит невпопад – по самой высокой цене этого дня!

Нам доступна история с августа 2005 года. Из неё очевидно, что риск просадки портфеля нашего гипотетического трейдера велик. Ведь акции "Северстали" всегда снижались после отсечки. Иногда снижение продолжалось всего день, но были случаи, когда люди не видели свои деньги годами, и пойманные дивиденды их явно не радовали.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Защита капитала до 100%, доходность до 55% годовых, инвестиционные решения от 300 000 руб., на срок от 9 до 12 месяцев!

Средний процент падания бумаг после отсечки составляет 11,8%. И это потенциальный убыток, если не успеть скинуть бумаги на гэпе. Средний размер гэпа, в свою очередь, составляет 1,54%. Отрицательным дивидендный гэп был по акциям "Северстали" в 31 случае из 40. Причем положительные гэпы чаще встречались на заре публичности акций.

Если все же успеть скинуть акции в районе открытия дня "Т минус 1" до официальной даты закрытия реестра, то, с учетом размера дивидендов, такая операция может принести 2,56%. Напомним, что дивиденды эмитент отправляет в течение 20 дней. Минимум двадцать дней ожидания дивидендов и риск не успеть скинуть бумаги на гэпе, риск схлопотать убыток в 11,8% - делает сомнительной попытки "спекульнуть" на курсе прямо перед отсечкой. Тем более, что восстановления бумаг к тем ценам, что были пиком дня, когда можно попасть в отсечку, нужно ждать в среднем нужно 138 дней.

Если вы купили акции "Северстали" давно, по приятным ценам, то думаю вы без труда перенесете эти данные и на свои позиции и решите рационально ли их сохранять. Естественно, фактография не может быть единственным критерием принятия торгового решения, но если вы колеблитесь, после того как сделали фундаментальный и технический анализ, это еще один хороший повод для размышлений.

Поиграем с датой, когда устанавливается дно между пиком "Т минус 2" дня до реестра и повторением цен этого пика. Это дно в среднем достигается на 78 день. То есть бумаги падают после отсечки в среднем достаточно плавно. А значит инвесторам с долгосрочными позициями паниковать не нужно, если что – вы, скорее всего, успеете выйти из бумаг при негативном сценарии. А вот для спекулянтов в бумагах из-за этой слабой скорости становятся менее интересными "шорты" после отсечки.

Далее, используем данные поведения бумаг после закрытия реестра в сочетани с техническим анализом, и выявим интересные точки для входа в бумаги для тех, кто пока не имеет по ним позиции. Как мы знаем, средний процент падения по акциям после отсечки составляет 11,8%. Примечательно, что на расстоянии около 9% от уровней открытия 28 ноября 2019 лежит восходящий тренд 20 апреля 2015 года (примерно 828,2 рубля). Отсечка – чем не повод его проведать? Среднесрочной целью покупки бумаг у тренда может стать исторический максимум, а "стоп-лосс" можно хитро спрятать, там где средний процент падения после отсечки его не достанет.

Все так просто? Да, таким методом – сочетая фактографию и технический анализ, мы не раз ловили красивые донышки после отсечек, и ловко прятали "стопы". Но конкретно на графике "Северстали" есть одна проблемка, нисходящий тренд 10 июня 2019 года (примерно 927 рублей). Этот тренд достаточно долго давит котировки, чтобы быть учтенным даже среднесрочными инвесторами, не говоря о спекулянтах. Так с учетом него не стоит перебарщивать с размером позиций, а также придумать стратегию по их усреднению в случае пробоя этого сопротивления.

И напоследок, по приведенной таблице можно сделать еще массу интересных исследований, которые дадут новые торговые идеи или хотя бы защитят вас об биржевых мифов. Вот вам еще один разбитый миф навскидку! Биржевики и гуру всех мастей говорят, что все акции после отсечки падают на размер дивиденда. Откройте глаза, если сравнивать поведение акций "Северстали" с пиком дня отсечки, то они в среднем "проливаются" на 4,6 размера дивиденда!

А теперь оглянитесь, и подумайте, как многого вы еще не знаете о рынке! Страшно?

Спокойно! Просто пока не поздно, исключите из стратегии торговлю непроверенными мифами и поговорками.

Как ведут себя акции "Северстали" после закрытия реестра на дивиденды

Как ведут себя акции Северстали после закрытия реестра на дивиденды

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Афанасьева Юлия
Афанасьева Юлия
аналитик
ГК "ФИНАМ"
участник рейтинга
и оцените материал  
12 пользователей оценили материал на 3,8.
В мой блог
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
28.11 14:10
дворник:
> 14:06 Трезвый Взгляд,

ну да,я глуп и никогда этого не скрывал. Но я доверяю Курту Гёделю и его 2 теоремам "О неполноте"

именно о ИИ, а не о хранилищах данных(в твоём случае китайского производства). Память - это не интеллект!
28.11 14:10
sumotori:
> 14:07 Веcтников, да ладно. Понятно что с крышей делиться надо. Но чтоб крыша брала 90% от оборота - это даже в 90 годы не было.
28.11 14:10
шыс 500 р. на коффэ и пиражёк:
> 14:06 дворник,было, да. только там вытеснялся физишыский трут. а сейчяс умстфинный.
28.11 14:12
Трезвый Взгляд:
> 14:10 дворник, intelект без памяти это круто.)
28.11 14:13
.Wid:
> 14:02 Веcтников,

Да, не все умеют завидовать молча, как я.)
28.11 14:13
шыс 500 р. на коффэ и пиражёк:
> 14:10 дворник, а причём тут паметь?
открытие законаф природы это паметь? нет. ИИ бьёт Ньютона.
шяхматы, го - паметь? не только.
написание текстаф.
и подобная "творческая" работа.
28.11 14:13
Веcтников:
> 14:10 sumotori, ты будешь смеяться, но я работаю бесплатно - в лом потом возиться с НДФЛ из-за жалких центов, пенсов и шекелей .
28.11 14:14
sumotori:
> 14:06 Веcтников, и пожалуй главное - продал ты и Сталина и Ленина и ВКПб- всех чохом буржуинам. Так что хватит мозги пудрить про ВКПб и дело партии.
28.11 14:15
Трезвый Взгляд:
> 14:13 .Wid, да тебе тут самой завидует полленты несчастных груш. Как там твой витег? )
28.11 14:16
шыс 500 р. на коффэ и пиражёк:
> 14:03 дворник, программеры тоже не нужны будут. машыны уже пишут успешно.
28.11 14:16
sumotori:
> 14:13 Веcтников, нет не бесплатно, рабом ты работаешь, а плату получает твой хозяин. Маркса то почитай. Рабом ты работаешь, но не бесплатно. Клиенты то деньги платят, а кому это дело второе.
28.11 14:16
.Wid:
> 14:05 sumotori,

Слово гавкай у Вас самое любимое, может, это связано с избранным стилем общения?
28.11 14:17
Разбор полетов: Что покупать в "Чёрную пятницу" на рынке США?
По прогнозам Adobe Analytics, онлайн-продажи в предстоящие праздничные выходные превысят $143,7 млрд, что на 14,1% больше прошлого года. Какие компании будут главными получателями выгодны от распродаж? Подробнее >>
28.11 14:18
шыс 500 р. на коффэ и пиражёк:
> 14:03 дворник, сосдан зачяточный интеллект - но работающий частично как мосг. те же нейронные сети.

При получении извне информации, противоречащей аксиоматике этого "мышинного интеллекта" он выйдет из строя

так и с людишками то же самое.
28.11 14:18
дворник:
> 14:10 шыс 500 р. на коффэ и пиражёк,

социальные перемены будут. Трудно не согласится

ну пойдут Вестников с Кургиняном малярами трудится. Это же не катастрофа
28.11 14:19
Веcтников:
> 14:14 sumotori, так у тебя это чисто политическое? А я думал - что-то личное.
Ну тогда ладно - классовая ненависть - самое чистое чувство.
28.11 14:20
Новости компаний: Банк ФИНАМ проводит акцию для инвесторов
Банк ФИНАМ объявляет о старте маркетинговой акции "Банк 2.0", в рамках которой клиенты кредитной организации, оформившие брокерский счёт, получат широкий набор полезных для инвестора опций. В числе подарков как бесплатное обучение в УЦ "ФИНАМ" и бесплатное подключения к стратегиям сервиса "Автоследование" на Comon.ru, так и самые полезные биржевые лайфхаки Подробнее >>
28.11 14:22
дворник:
> 14:18 шыс 500 р. на коффэ и пиражёк,

но человека можно переубедить. Привести веские доводы. Железобетонные факты. Согласен,подавляющая масса людей никогда не станет соглашаться и может даже убить(прецеденты есть)

Машину то переубедить невозможно,она пашет в рамках тех аксиом, которые ты в неё вложил.

грубо говоря,она будет всегда на миг в прошлом
28.11 14:23
шыс 500 р. на коффэ и пиражёк:
> 14:18 дворник, маляры тоже лехко афтоматизируемы.
как отработают алгоритмы движений.
хирурги точно так же нах не нужны будут.
тем более что у ИИ диагностика уже на уровне или лучше, чем у лучшых врачей
28.11 14:24
.Wid:
> 14:19 Веcтников,

Вот всё и проясниЛось! Суматори наш, советский человек, просто немного нервный.))

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 30 декабря
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Газпром
на 13 декабря