Меню

 
 
facebook
вконтакте

Рейтинг лучших стратегий "Автоследования" на основе статистики сервиса Comon.ru

"ФИНАМ" представляет еженедельное исследование "Рейтинг лучших стратегий Автоследования", составленное на основе статистики сервиса Comon.ru. В рейтинге участвуют 350 стратегий алгоритмического трейдинга, показавшие за период с 25 сентября по 3 октября 2014 г. стабильную высокую доходность на рынке акций и на срочном рынке.

На прошедшей неделе индексы демонстрировали нисходящее движение, прерываемое краткосрочными отскоками наверх. Российский рынок вновь оказался заложником геополитических факторов — несмотря на объявленное в сентябре перемирие, ситуация на Юго-Востоке Украины оставалась неспокойной, давление на рынки оказывала и эскалация протестных настроений в Гонконге. Негативная динамика на сырьевом рынке, несбывшиеся надежды на снятие хотя бы части санкций с России со стороны ЕС, макроэкономическая статистика из США, которая вызывала у инвесторов опасения относительно скорого повышения ключевой процентной ставки — эти и другие факторы также обусловили снижение отечественных индикаторов. За период с 25 сентября по 3 октября 2014 г. индекс ММВБ потерял 4,1%, падение индекса РТС составило 6,8%.

Поиск точек роста в условиях нервозности, непредсказуемости рынка представляет собой непростую задачу. Тем не менее, алгоритмы представленных в сервисе лучших стратегий продемонстрировали способность получать доход в условиях снижения рынка. Из систем, работающих с акциями на ММВБ, лучше всех справилась с флуктуациями рынка стратегия "Покоритель вершин". Нарастив в портфеле долю акций ГК "ПИК" до 85%, стратегия принесла за отчетный период своим подписчикам доходность в размере 51%.

Резкое ослабление курса рубля, достигшего исторических минимумов к доллару и евро, и снижение индекса РТС позволило реализовать интересные инвестиционные идеи на срочном рынке. Так, система "Золото инков", работающая единственным инструментом — с контрактом на индекс РТС, принесла своим подписчикам 35%.

Ненамного отстала от нее стратегия с романтическим названием "Корабль Тесея" — "оседлав" мощную волну укрепления доллара против рубля, стратегия, существенную часть портфеля которой занимают контракты на доллар/рубль, принесла за отчетный период доходность в размере 25%.

Примером грамотного алгоритма работы с контрактом на индекс РТС в отчетном периоде выступила стратегия "30min_RTS+Toro_Si". Стратегия, в портфеле которой 89% занимает контракт на индекс РТС, за отчетный период принесла доходность в размере 28%.

В отличие от предыдущей стратегии, в портфеле системы Smart_Toro увеличен объем контракта на доллар/рубль — такой подход позволил стратегии за отчетный период принести прибыль в размере 18%.

Результаты исследования свидетельствуют, что при установившемся на нашем рынке долгосрочном боковом тренде наиболее уверенно чувствуют себя стратегии, ориентированные на срочный рынок. В то же время, именно стратегии, работающей с акциями, удалось показать наибольший прирост доходности портфеля — это говорит о том, что возможности российского рынка акций далеко не исчерпаны.

"Считаю, что стратегии пока не в полной мере реализовали свой потенциал — все-таки конъюнктура рынка пока не позволяет показывать даже лучшим торговым системам трехзначные цифры доходности. Вместе с тем приятно отметить грамотную разработку алгоритмов, взвешенный подход к составлению портфеля, присутствующий в каждой из систем, вошедших в этот обзор. Непредсказуемость нашего рынка заставляет разработчиков в определенной степени менять взгляд на подходы к созданию торговой системы — все более востребованы стратегии, алгоритм которых позволяет чутко реагировать на малейшие изменения в динамике рынка. Судя по исследованию, таких систем становится все больше, и самое важное — эти системы прекрасно работают", — говорит руководитель Департамента торговых сервисов и приложений компании "ФИНАМ" Алексей Богданов.

Проект Comon.ru— это сервис повторения сделок опытных трейдеров. Подписывайтесь на одну или одновременно на несколько стратегий лучших инвесторов, и торгуйте по сигналам профессионалов. Подключение к сервису "Автоследование", позволяет автоматически повторять результат торговли профессионалов на своем счете. В любой момент вы можете отключиться от стратегии, или подключиться к новой.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

В мой блог
06.10 15:41
xron69:
осиновым колом российской нравственности)))
06.10 15:42
душманы:
06.10 15:41 душманы:а ему и ещё и рашен паспорт дали ёп. плюнул
06.10 15:42
Веcтников:
> 15:38 xron69, ага. Пригляжусь вечерком.
06.10 15:43
xron69:
> 15:42 Веcтников, вот если придут все битники,тогда сразу сваливай)
06.10 15:44
xron69:
у нас нравственность на высоком уровне,наверно не иначе как от стекломою.
06.10 15:45
Поп:
А как там у нас машинки в сентябре продавались ? Еще не было данных на сколько продажи упали?
06.10 15:45
Веcтников:
> 15:43 xron69, БиТники?
Помоему БиТ уже на изрядной тяге.
06.10 15:45
Zenmao:
> 15:33 малый, понятно, что вы не со мной новостью делились, но... им бы для начала орфографию поправить, так убедительнее ))) по теме - они правы, и далеко не единственные. Десятки аналогов на рынке.
06.10 15:45
малый:
вот думаю зарегить бренд тупо "VODA"
06.10 15:46
Новости компаний: Правительство России утвердило новые правила предоставления субсидий субъектам РФ, которые определяют нормативы расходов на содержание региональных органов государственной власти. Подробнее >>
06.10 15:46
Новости компаний: Международная система обмена банковской информацией SWIFT не отключит Россию от своих сервисов из-за политического давления, оказываемого на компанию. Подробнее >>
06.10 15:46
Бармен из Твери:
Веcтников

читал полемику на Эхе насчет Солжа ( пейсатель Поляков- актер Е Миронов) ?
06.10 15:46
kroki:
человек уже всё сделал, что хотел, можно и поквасить на старости лет в своё удовольствие
06.10 15:47
kroki:
На одной из баз армии Израиля появилась табличка, запрещающая говорить по-русскиТабличка с надписями «Приказом запрещено говорить по-русски» и «Нет России» появилась в одной из частей армии Израиля.
06.10 15:47
dead хиппи:
А я считаю,что в данном случае Милонов прав.Ведь лягушатники читая бы откровения Жерара,никаких эмоций особых бы и не испытывали(или не испытывают)-чем француз не поступится ради бабла.А тут вишь одного из них(и не самого бесталанного,надо признать) пробило.Совершенно не исключаю,что благотворно подействовала русская(для придирчивых либералов-российская) особенность природы)
06.10 15:47
xron69:
Пойду почЕтаю полемику раз такие люди трут) одного читал,второго видел)
06.10 15:47
грейдер:
> 15:12 xron69, нет. дни ру вроде
06.10 15:48
Веcтников:
> 15:46 Бармен из Твери, неа. А надо? Мы же вроде бы днями достаточно полемику Солжа-Варламова разобрали?
06.10 15:48
грейдер:
> 15:45 малый, а как же лысогорская?
06.10 15:50
kroki:
москвоклюев - геть!
06.10 15:50
never:
> 15:30 Веcтников, да не смешнее тебя с твоими настальгиями))) нереализованный ты наш))
06.10 15:51
душманы:
Роснефть может закрыть 87 АЗС
06.10 15:52
kroki:
макаронычей геть!
06.10 15:52
Бармен из Твери:
> 15:48 Веcтников,

это другое, историческое - а теперь вот режиссер Герман мл считает, что идет целенаправленная атак на Солжа в преддверии больших репрессий- я сегодня цитировал
06.10 15:52
грейдер:
Банк "Советский" предлагает открыть вклад "Новогодний бенефис"
06.10 15:52
Ясен Пень:
подготовка на 1500 ?
06.10 15:53
never:
> 15:45 Поп, ПОП здорово. еще минут 5-10 тут. что скажешь по рынку?
06.10 15:53
xron69:
> 15:52 Бармен из Твери, страшно?)
06.10 15:54
Бармен из Твери:
dead хиппи

привет - ты смотрел Вальсирующих с молодым Депардье? настоящий красавец- и вот что водка делает)
06.10 15:54
never:
> 15:52 kroki, алкашам наше с кисточкой))
06.10 15:54
Веcтников:
> 15:52 Бармен из Твери, или идёт поднятие Солжа на щит в связи с обострением Холодной войны?
06.10 15:54
душманы:
смс .13% вклады . банк
06.10 15:55
Zenmao:
вообще-то французы вчера сотнями тысяч вышли на улицу, выступая против гей-браков
06.10 15:55
never:
у крока политический водораздел проходит по вертикале пьет или не пьет))
06.10 15:56
never:
так все. уехал. уже ждут
ПОП , если что, потом поговорим
06.10 15:57
Бармен из Твери:
> 15:54 Веcтников,

ну почитай Германа на сайте Уха
06.10 15:57
dead хиппи:
> 15:54 Бармен из Твери, привет.Уже не помню.Депардье хорош в разных жанрах,от "Зеленой карты" до"Вателя")
06.10 15:57
душманы:
КАЛИНИНГРАД, 4 окт - ПРАЙМ. Некоторое смещение сроков строительства Балтийской АЭС в Калининградской области в основном связано "с необходимостью поиска покупателя электроэнергии
06.10 15:57
Поп:
> 15:53 never, Привет!!!! Болото. Я в кэше. Гп вынесут.
06.10 15:58
душманы:
> 15:57 душманы, но это уже комедия.
06.10 16:00
душманы:
Новак: Сдвиг сроков строительства Балтийской АЭС связан с поиском потребителей
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Газпром
на 13 декабря
Курс доллара к рублю
на 30 декабря
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля