Меню

 
 
facebook
вконтакте

Преодоление акциями "Уралкалия" отметки 185 рублей будет означать разворот рынка вверх

"Уралкалий": технический взгляд на состояние рынка акций

Акции "Уралкалия", демонстрирующие с февраля текущего года устойчивый повышательный тренд, летом уже дважды подверглись сильной коррекции (рис.1). Попробуем рассмотреть поведение акций этого эмитента с точки зрения классического технического анализа.

Рис.1 ("Уралкалий", дневной график, Московская биржа, логарифмическая шкала цены)

Июньская коррекция (область А на рис.1) практически аналогична по форме и масштабу происходящей в данный момент коррекции (область В на рис.1). В обоих случаях происходил стремительный выброс вверх, затем такой же стремительный возврат вниз, к линии главного восходящего тренда (зеленая линия 1). Двигаясь параллельно линии 1, взвешенная скользящая средняя с периодом 130 дней (WMA(130), синяя линия 2 на рис. 1) также оказывала в обоих случаях поддержку рынку.

Рассмотрим ситуации летних коррекций отдельно, более подробно на часовом графике (рис.2)

Рис.2 ("Уралкалий", Московская биржа, часовой график, Demand Index, DMO (18), логарифмическая шкала цены)

Ценовой интрадневный график показан на рис.2 совместно с двумя техническими индикаторами рынка: объемным индикатором рынка (индекс спроса, Demand Index) и осциллятором направленности движения рынка (Directional Movement Ocsillator c периодом 18) . Как видно из рис.2, коррекции июня и сентября действительно очень похожи, но есть и отличия. Например, движения вышеуказанных индикаторов рынка перед началом коррекций были практически одинаковы: за несколько часов перед разворотом рынка вниз оба индикатора - как Demand Index, так и осциллятор DMO (18) уже развернулись вниз и падали, хотя рынок еще продолжал расти (падение индикаторов показано на рис.2 красными стрелками, рост цены - зелеными стрелками) . Налицо была так называемая "медвежья дивергенция", сильный сигнал к продаже, который потом сработал - рынок резко снизился во последней декаде июня. Такая же в точности ситуация произошла и в начале сентября - такие же "медвежьи дивергенции" цены с двумя индикаторами сразу. И рынок также вслед за этими сигналами резко снизился. Характер падения тоже практически идентичен- линии локального краткосрочного падающего тренда (линии 4 и 5 красного цвета) имеют практически одинаковый угол наклона вниз. Масштаб падения - тоже похож, оба раза цена снижается практически до уровня главного тренда (линия 1), в июне падение составило порядка 10 %, в сентябре на данный момент - порядка 11,5%. В целом это вписывается в хорошую концепцию растущего ценового канала, представленными линиями 1 и 3 зеленого цвета. Но есть и серьезное отличие в ситуации июня и в текущей, сентябрьской. Разница в поведении технических индикаторов в сентябре. В отличие от июня, в сентябре наблюдаются "бычьи дивергенции с теми же индикаторами - при достижении ценой минимумов 12, 14 и 16 сентября оба рассматриваемых индикатора - как Demand Index, так и DMO(18), новых минимумов не показывают. Такой ситуации в июне не наблюдалось, Таким образом, если предположить, что концепция растущего ценового канала, ограниченного линиями 1 и 3, сохраняется, то в данный момент имеем даже более сильный рынок, чем в июне. И вероятность роста с достигнутых в ходе снижения уровней выше, чем вероятность того, что рынок продолжит падать. Но для открытия длинных позиций и игры на повышение нужен все же какой-то окончательный сигнал к развороту рынка наверх, и для определения такого момента рассмотрим подробно часовой ценовой график в сентябре текущего года (рис.3).

Рис.3 ("Уралкалий", часовой график, сентябрь 2016 г., логарифмическая шкала цены)

Как видим из рис.3, в данный момент рынок топчется практически на уровне локального падающего тренда (линия 5).

Максимальная цена последних дней не превышает при этом 185 руб. Пробой наверх этого уровня скорее всего и будет означать разворот рынка наверх. Сложно сказать, какой максимум при этом будет достигнут, но если придерживаться концепции существования растущего ценового канала (зеленые линии 1 и 3 на рис. 2), то район верхней границы этого канала составляет в настоящий момент 207-208 руб., и именно эта зона вероятно достижима в ходе роста. Таким образом, было бы правильно осуществлять покупку ТОЛЬКО при пробое 185 руб. (линия 6 синего цвета и значок "buy"), уровень выхода из рынка (уровень take-profit) при этом размещать на уровне 207 руб. (значок "exit" на рис.3). С уровнем размещения стоп-приказа (если рынок пойдет далее вниз) вопрос несколько сложнее: в основном рынок в последние торговые дни колебался в диапазоне 182,5-185 руб., хотя и был разовый "пробой" вниз в последний торговый час 16.09.2016, который, как чаще всего и бывает, оказался ложным. Наиболее правильным с точки зрения ограничения риска по позиции было бы разместить стоп-приказ на уровне немного ниже 182,5 руб., например, на 182 руб. (этот уровень стоп-приказа показан на рис.3 красной линией 7 и значком "stop"), причем продавать только, если этот уровень будет пройден вниз по цене закрытия торгового часа.

В случае, если придерживаться в ходе сделки вышеописанного торгового плана, прибыль по сделке в случае роста составит порядка 11,89%. Если же будет реализован негативный сценарий (рынок продолжит падать), убытки по сделке не превысят 1,35 %. Коэффициент profit /loss при этом будет на уровне 8,81, что является очень хорошим показателем. Конечно, данный коэффициент может быть реально меньше из-за тактики исполнения стоп-приказа только по закрытию торгового часа. Но даже если при пробое рынком цены 182 руб. и закрытию торгового часа еще на 1% ниже уровня пробоя, то есть при исполнении стоп-приказа не по 182, а по 180,20 руб., коэффициент profit /loss составит 4,58, что также весьма и весьма неплохо.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Дзарасов Алан
Дзарасов Алан
заместитель генерального директора
ФК "Линия Инвестиций"
участник рейтинга
и оцените материал  
1 пользователь оценил материал на 5.
20.09 18:31
Облачко:
> 18:24 kroki, все верно, . и Сечин под занавес со свинячим фэйсом как обычно в суд обратился за "клевету"
20.09 18:32
Облачко:
у него похоже вместо мозга кусок сала
20.09 18:32
PIVO:
> 18:27 Август, моё почтение!!
20.09 18:33
PIVO:
Всем Всем привет!
20.09 18:34
kroki:
> 18:32 Облачко, собчаковский горисполком
20.09 18:34
Август:
Здоров, пивас...как сам???)
20.09 18:36
Новости компаний: "Уралкалий" завершил выкуп ценных бумаг компании на открытом рынке, объявленный 18 мая 2016 года. Об этом сообщила компания. Подробнее >>
20.09 18:36
Август:
Хочу бабло отдать в управление самой-самой...только стратегия должна моей быть...
20.09 18:36
kroki:
пойду, прогуляюсь.
граждане, нам все врут!
20.09 18:36
кипрегиль:
> 18:32 Облачко, тебе похоже первой чип вставят шоп отслеживать твои передвижения........уж больно ты власть не любишь.
20.09 18:37
kroki:
и энто..
ЦСКА - чемпыён!
20.09 18:37
Август:
Завтра к вечеру рост...выше носы...приуныли тут совсем без меня)))
20.09 18:38
Облачко:
> 18:36 кипрегиль, да стукачей здесь хватает. я в курсе)
20.09 18:38
Август:
> 18:37 kroki, ЦСКА-шампиньён!!!)))
20.09 18:38
kroki:
кстати, общество потребления нацелено на развитие гомосексуализмы. потому что тётки больше шмотки покупают, а мужики нет. поэтому чем больше перевербуют, тем больших высот достигнет потребление всякой фикхни.
20.09 18:39
PIVO:
> 18:34 Август, да то так.. то так..ничё..сам та как?.. я тут последнее время не участвую.. так подсматриваю)
20.09 18:39
kroki:
это тоже из ФА, анализ ab ovo окружающей среды
20.09 18:40
Август:
Алан просто талант...ща все акции так выглядят)))
20.09 18:40
кипрегиль:
Зенит вчера Рубин просто размазал по полю...........а маскалики молчат стисняются.
20.09 18:40
ask1:
кун цю:
Сразу несколько популярных моделей принтеров американской компании Hewlett-Packard Co. (HP) перестали принимать дешевые картриджи других производителей, сообщает "Би-би-си".
Первые случаи отказа принтеров распознавать бюджетные картриджи были зафиксированы еще 13 сентября. Выяснилось, что это не временный сбой, так как с тех пор количество жалоб возросло в несколько раз.
забавно)

фигня.
соревнование снаряда и брони.

чипировали- не спасло, теперь чипирование будет с шифрованием?
анализ соситава тонера?
да насрать.
кэнон или лехмарк не станут заниматься такой херней, и быстренько отъедят рынок
20.09 18:40
Август:
> 18:39 PIVO, я то норм...всё в берлоге у себя...изредка на мечел поглядываю)
20.09 18:41
Август:
купил на века...
20.09 18:44
Август:
придется похоже в день скоро по одному лоту продавать...столько дней в жизни не осталось)))
20.09 18:45
Август:
не печальтесь, чуваки, скоро как в греции будем жить...под 1% в год)))
20.09 18:45
PIVO:
> 18:41 Август, ничё... терпи.. а я то валюта то золотишко то банки. главное выпрыгнуть вовремя..
20.09 18:46
Eduardo:
кипрегиль:Тимка,как вы из под евреев вылезли,я до сих пор не пойму
20.09 18:46
кипрегиль:
> 18:44 Август, ежемесячный комис тебя за 10 лет похоронит......на века он взял.
20.09 18:46
кипрегиль:
> 18:46 Eduardo, смарел ??.....это было нечто !!!
20.09 18:47
Август:
> 18:45 PIVO, да мне уже и тратить то не куда...так просто лежат...вот думаю какой нить красиво-талантливой под управление отдать...)))
20.09 18:47
Смотритель:
kroki,несколько выше я тебе ответил.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Сбербанк АО
на 17 апреля
Нефть Brent
на 1 мая
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля