Меню

 
 
facebook
вконтакте

Индексы S&P 500 и VIX в последнее время демонстрируют положительную корреляцию

Американский фондовый рынок вырос в минувшую пятницу, используя в качестве драйвера позитивные цифры отчета по рынку труда за ноябрь.

На фоне того как индекс широкого рынка S&P 500 намеревается повторно проверить на прочность установленный 27 ноября абсолютный исторический пик, стоимость хеджирования от потенциального обвала акций возросла до максимумов с марта текущего года. Об этом свидетельствует индекс Skew Чикагской биржи CBOE, который рассчитывается с учетом премий опционов "без денег" на S&P 500.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Революция на фондовом рынке — трейдинг без комиссии за сделки на Московской бирже (0% от оборота).

"Индекс страха" (VIX), который традиционно имеет обратную корреляцию с S&P 500, в конце ноября опустился ниже своих минимумов в апреле и июле, когда следом наблюдалась ощутимая коррекционная распродажа акций.

Индекс страха (VIX)

В настоящий момент VIX составляет 14,3, подразумевая волатильность в течение ближайшей недели на уровне 1.98%. Иначе говоря, "индекс страха" не предполагает падение S&P 500 ниже 3083,60 пункта на этой неделе, которая включает такие важные события, как выборы в Великобритании, наступление дедлайна по заключению первой фазы торговой сделки США и КНР (иначе 15 декабря вступит в силу новый пакет пошлин на китайский импорт), а также заседание ФРС.

При этом можно наблюдать, что индексы S&P 500 и VIX в последнее время демонстрируют положительную корреляцию. Последний раз оба показателя демонстрировали рост 2 недели подряд в мае, и за этим последовала серьезная просадка S&P 500 на 6,84%.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Шульгин Михаил
Шульгин Михаил
начальник отдела глобальных исследований
"Открытие Брокер"
Лидер рейтинга
и оцените материал  
1 пользователь оценил материал на 5.
10.12 17:38
кармапа-18:
> 17:24 КЕН©, Бедный,бедный Йорик- "Порвалась дней связующая нить."?
10.12 17:40
кармапа-18:
> 17:24 КЕН©, „Один из законов жизни гласит, что как только закрывается одна дверь, открывается другая. Но вся беда в том, что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся.“
10.12 17:43
кармапа-18:
> 17:39 германик, 180
10.12 17:47
кармапа-18:
> 17:44 dobro21593, А негерои?
10.12 17:48
Новости компаний: РФПИ, Dalkia и французский фонд Bpifrance инвестируют до 170 млн евро в проекты в России
РФПИ, суверенные фонды Ближнего Востока, французская Dalkia SA и национальный инвестиционный банк Франции Bpifrance создадут совместное предприятие для инвестиций в размере до 170 млн евро в проекты по внедрению высокоэффективных технологий и оптимизации потребления ресурсов в российских компаниях Подробнее >>
10.12 17:49
кармапа-18:
> 17:45 dobro21593, "герои-негирои" ет ,отнасительно вашей позе на рынке?
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Сбербанк АО
на 17 апреля
Нефть Brent
на 1 мая
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля