Скрыть
Пример: +79031234567

Меню

Новости компании

Изменение риск-параметров в ИТС TRANSAQ

C 21 сентября 2015 года изменится отображение риск-параметров в информационно-торговой системе TRANSAQ на Валютном рынке Московской Биржи. В частности, для получения информации по портфелю вместо таблицы "Структура портфеля TOD" потребуется использовать таблицу "Портфель T+", которая уже применяется на Фондовом рынке Московской Биржи. Нововведение касается исключительно отображения риск-параметров совершаемых сделок и не окажет влияния на торговый процесс.

Изменения в ИТС TRANSAQ являются промежуточным этапом перевода клиентов АО "ФИНАМ" на Единую денежную позицию, позволяющую с одного счёта совершать операции на Фондовом, Срочном, Валютном рынке Московской Биржи, а также торговать иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже.

 

Описание новых риск-параметров:

 

  1. "Обеспеченность" – соотношение в процентах величины Обеспечения по счету и совокупной Начальной маржи (Обеспечение/Нач. маржа * 100%). Величина Обеспеченности является определяющим показателем при принятии решения о возможности выставления новой заявки по счету клиента. Если обеспеченность с учетом выставляемой заявки меньше 100%, то данная заявка не допускается на рынок, т.к. для открываемой позиции недостаточно обеспечения.

 

  1. "Критическая обеспеченность" – это текущая обеспеченность клиентского портфеля, рассчитанная  по ставкам минимальной маржи (Обеспеченность/Минимальная маржа * 100%). Если данный показатель опустится ниже 100%, Брокер будет вынужден принудительно закрыть позиции клиента.

 

  1. "Использование" – часть совокупной стоимости портфеля, необходимая для покрытия начальной маржи. Если значение параметра "Использование" меньше 100%, то клиент может еще наращивать маржинальные позиции.

 

  1. "Свободно" – часть совокупной стоимости портфеля, которая не задействована для покрытия начальной маржи по портфелю. Если значение данного параметра больше 0%, клиент может еще наращивать маржинальные позиции.

 

  1. "Запас по ММ" – процент свободных денежных средств по отношению к минимальной марже. Чем выше данный параметр, тем более обеспечены маржинальные позиции по портфелю и тем ниже вероятность принудительного закрытия позиций Брокером.

 

Ниже приведён пример портфеля с новыми риск-параметрами. Обеспеченность по портфелю составляет 148,81%, что больше 100%, поэтому клиент может открывать новые маржинальные позиции по портфелю. Критическая обеспеченность составляет 296,47%, Брокер вынужден принудительно закрывать позиции клиента при критической обеспеченности 100%. В приведенном примере клиент имеет существенный запас по размеру критической обеспеченности. Значение показателя "Использование" 67,20% означает, что только часть обеспечения задействована в поддержании необходимой Начальной маржи по портфелю, а остальная часть портфеля (32,80%) свободна для открытия новых позиций.

 

 

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

В мой блог
Комментариев нет.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 31 мая
Отбор на ЧЕ 2020 по футболу. Сборная России
на 19 ноября
Курс доллара к рублю
на 30 апреля