III Всероссийская конференция по алгоритмической торговле

27 февраля 2016 года АО «ФИНАМ» и ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» при поддержке Московской биржи провели III Всероссийскую конференцию по алгоритмической торговле — главное событие для высокочастотных трейдеров России.

Конференция собрала полторы сотни участников, среди которых лучшие специалисты по алгоритмической и HFT-торговле в России: сотрудники брокерских компаний, разработчики программного обеспечения, частные трейдеры, представители Московской биржи. Ведущие алготрейдеры России обсудили темы определения справедливой цены и построения алгоритмов, программных и «железных» решений для алготрейдинга и HFT–торговли.

Организаторы вели прямую трансляцию конференции во всех городах России: вы можете посмотреть запись каждого доклада, а также ознакомиться с презентационными материалами события.

За более подробной информацией обращайтесь по адресу dma@corp.finam.ru

Генеральный спонсор

Организаторы

Генеральный инфопартнер

Инфопартнеры

Материалы конференции

 

Часть 1

Алгоритмы и HFT-трейдинг

Модератор:
Владимир Твардовский, управляющий директор, ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Владимир Твардовский,
управляющий директор

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Приветственное слово

Открыл мероприятие модератор конференции Владимир Твардовский. Он сделал краткий обзор рынка с фокусом на алгоритмической торговле, обозначив главные тенденции и перспективы отрасли.

Алексей Афанасьевский,
руководитель отдела алгоритмической торговли

АО «ФИНАМ»

Использование вейвлетов в алгоритмической торговле

В докладе представлено применение вейвлет-анализа временного ряда цен активов для расчета справедливой цены. Рассмотрены преимущества и недостатки использования вейвлет-преобразований в качестве более тонкой замены скользящим средним для определения уровней или в составе классических индикаторов технического анализа.

Игорь Шепелев,
основатель компании

ООО «Аист Инвест»

Как мы строили алгоритмический фонд

Автор доклада поделился своим опытом создания и управления частным алгоритмическим фондом. С чего начать, как осуществляется разработка стратегий, как правильно построить работу по привлечению клиентов, как взаимодействовать с программистами и правильно выбрать софт и «железо», какими могут быть варианты регистрации фонда — таков список основных рассматриваемых вопросов.

Петр Гагаринов,
начальник отдела моделирования и аналитики

Allied Testing Ltd.

Способы прогнозирования цены фьючерсов на VIX

В ходе своего выступления автор рассказал об опыте создания двух торговых систем, которые учитывают все основные компоненты арбитража и объединяют их в рамках одной математической модели. Одна из систем предназначена для торговли портфелями опционов, а вторая, опирающаяся на математическую модель, использованную в первой, — спредом из фьючерсов на индексы VIX и SPX.

Никита Алексейчук,
сотрудник лаборатории анализа данных ВМК МГУ

Использование метода главных компонент при построении
рыночно-нейтральных торговых стратегий

Темой выступления стал метод главных компонент (PCA). Автор рассмотрел его основные принципы и применимость к финансовым рынкам, а также представил примеры формирования портфелей с использованием PCA, рассказал об использовании парного трейдинга и PCA.

Часть 2

Soft&Hard для алгоритмической торговли и DMA-доступа

Модераторы:
Юрий Маслов, управляющий директор, руководитель департамента по работе с профессиональными клиентами ITinvest
Сергей Слукин, руководитель отдела DMA и алгоритмической торговли АО «ФИНАМ»

Сергей Елисеев,
руководитель компании LAFT, разработчик проекта Option-lab

ITinvest

Алготрейдинг волатильности рынка

В докладе рассматриваются возможности торговой платформы Option-lab для алгоритмической торговли опционами.

Сергей Слукин,
руководитель отдела DMA
и алгоритмической торговли

АО «ФИНАМ»

Роль брокера при построении алгоритмического и высокочастотного трейдинга

Докладчик рассказал о том, как создавалось новое направление DMA и алгоритмической торговли в АО «ФИНАМ», с какими трудностями пришлось столкнуться, каких успехов удалось достичь, какую роль брокер занимает в успешности стратегий клиента и почему алго- и НFT-клиенты выбирают АО «ФИНАМ», а также озвучил планы на будущее.

Андрей Черток,
руководитель лаборатории анализа данных ВМК МГУ, управляющий активами ИК «Форум»

Euphoria Fund

Использование платформы Quanteon для создания среднечастотных торговых альф

В докладе рассказано об использовании платформы Quanteon для создания среднечастотных торговых альф, приведены примеры конкретных торговых портфелей на рынках России, Америки и Китая.

Данил Кривопустов,
разработчик торговых алгоритмов, совладелец компании

Quantbox

Дмитрий Мельников,
разработчик ПО, совладелец компании

Quantbox

Платформа Xroad — создание торговых роботов под Linux

  1. Разработка устойчивого к сбоям программного обеспечения под Linux.
  2. Архитектура, основанная на микросервисах.
  3. Быстрый IPC.
  4. Бинарное логирование.
  5. Алгоритмы высшего и низшего порядка.
  6. Python API.
  7. Автоматические релизы и частичное обновление работающей системы.

Юрий Басангов,
партнер компании

StockSharp

S#.Designer, визуальный дизайнер торговых стратегий — новое слово в алготрейдинге

S#.Designer — визуальный дизайнер торговых стратегий. Позволяет осуществлять «программирование» стратегий из «кубиков» мышкой, включает более 70 предустановленных индикаторов теханализа и дает возможность создавать собственные многоуровневые схемы с использованием вложений.
Поддерживает множество типов подключений: Quik, Transaq, SmartCOM, AlfaDirect, Plaza II (CGate), FIX/FAST, Micex Bridge, LMAX, Rithmic, Fusion/Blackwood, Interactive Brokers, OpenECry, Sterling, IQFeed, E*Trade, BTCE, BitStamp, ITCH.
Встроенный бэктестер со множеством настроек для отчетов и возможностью тестирования на любых типах данных: тики, свечи, стаканы, ордерлог. Пошаговое исполнение логики алгоритма и отладчик формул.

Юрий Маслов,
управляющий директор, руководитель департамента
по работе с профессиональными клиентами

ITinvest

Многоуровневая брокерская инфраструктура — оптимальный способ подключения

Спикер рассказал о решениях, предлагаемых клиентам компании ITinvest для организации прямого доступа на рынки.

Мартин Шибл,
коммерческий директор СНГ

Netcope Technologies

Low-latency solution for algorithmic and high frequency trading

В докладе были рассмотрены вопросы использования оборудования для реализации стратегий latency-sensitive, вопросы сетевой инфраструктуры и фильтрации трафика, а также примеры построения HFT-контура на базе технологии FPGA.

Алексей Бондаренко,
основатель проекта SoftAlgoTrade

SoftAlgoTrade

Полный цикл создания алгоритмической стратегии: от идеи к реализации

В докладе был рассмотрен полный цикл разработки и создания алгоритмической стратегии:

  1. Поиск идеи торговой стратегии.
  2. Разработка алгоритма и формализация в виде кода.
  3. Тестирование.
  4. Настройка эластичности параметров/оптимизация.
  5. Проверка результатов по методу Walk Forward.
  6. Эмуляция.
  7. Исполнение.

Светлана Старостина,
руководитель управления технической поддержки

Московская биржа

Новое в алгоритмической торговле от Московской биржи

Светлана озвучила планы Московской биржи по апгрейду IT-инфраструктуры на 2016 год, а также планы по развитию протоколов прямого доступа, представила последнюю информацию о запуске и результатах тестирования протокола TWIME и разобрала все особенности и отличия нового типа подключения. Также было рассказано о планах Московской биржи по переносу инфраструктуры в новый ЦОД в конце 2016 года.

Часть 3

Круглый стол «Проблемы алгоритмической торговли на Московской бирже»

Модератор: Александр Жаворонков, частный алготрейдер

В ходе круглого стола практикующие алготрейдеры обсудили предложения и пожелания роботостроителей
к Московской бирже и профучастникам по улучшению условий для алгоритмического трейдинга в России.

Участники круглого стола:

Владимир Яровой,
Московская биржа

Дмитрий Белоусов,
компания RSX

Светлана Старостина,
Московская биржа

Евгений Бочаров,
частный трейдер

Евгений Егоров,
банк «Веста»

Юрий Савицкий,
компания «Церих»

В ходе завершившего форум круглого стола сотрудники биржи поделились с собравшимися планами по апгрейду IT-инфраструктуры и развитию протоколов прямого доступа, рассказали о запуске и тестировании протокола TWIME и разобрали особенности нового типа подключения к срочному рынку, а практикующие алготрейдеры и роботостроители высказали свои предложения и пожелания к организаторам торгов.

Дополнительную информацию о высокотехнологичных сервисах АО «ФИНАМ» вы можете посмотреть на сайте нашей компании:

Алгоритмический и DMA-трейдинг

Trade Center (торговля с помощью профессионалов)

Высокоскоростной Transaq

Алексей Афанасьевский

руководитель отдела алгоритмической торговли АО «ФИНАМ»

Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова в 1997 году. До прихода в АО «ФИНАМ» работал заместителем генерального директора компании NETTRADER.ru, где курировал направление алгоритмической торговли. В течение нескольких лет развивал и совершенствовал торговые технологии фондовой биржи РТС. В частности, Алексей является одним из создателей концепции рынка RTS Standard.

Игорь Шепелев

основатель ООО «Аист Инвест»

В 2012 году окончил МТУСИ с красным дипломом. С января 2014 года торгует на Московской бирже с помощью алгоритмов, а в феврале того же года организовал компанию «Аист Инвест» и начал привлечение капитала. На данный момент фонд насчитывает десятки инвесторов.

Петр Гагаринов

начальник отдела моделирования и аналитики компании Allied Testing Ltd., математик кафедры системного анализа ВМК МГУ, кандидат физико-математических наук

C 2014 года работает в МГУ им. М. В. Ломоносова. Отвечает за поддержание и развитие программного модуля Ellipsoids toolbox для системы математического моделирования Matlab. Более 10 лет занимается разработкой систем прогнозирования рынка и основанных на них торговых стратегиях, тесно связан с созданием торговых систем для различных рынков.

Никита Алексейчук

сотрудник лаборатории анализа данных ВМК МГУ

Стажер в Basis Capital. Работал в инвестиционном фонде SPRIN-G, КБ «Ренессанс» на позициях количественного исследователя и трейдера.

Светлана Старостина

руководитель управления технической поддержки ПАО «Московская Биржа»

Возглавляла управление технической поддержки на бирже РТС. С 2011 года руководит управлением технической поддержки Московской биржи.

Сергей Слукин

руководитель отдела DMA и алгоритмической торговли АО «ФИНАМ»

С июля 2016 года работает в АО «ФИНАМ». До этого времени являлся руководителем направления разработки и продвижения IT-сервисов Московской биржи. Отвечает за все аспекты развития направления HFT и прямого доступа в АО «ФИНАМ».

Юрий Маслов

член правления компании ITinvest, управляющий директор, руководитель департамента по работе с профессиональными клиентами ITinvest

В компании ITinvest с 2014 года. Отвечает за построение и развитие сервисов для HFT, институциональных и корпоративных клиентов. Среди основных задач Ю. Маслова — развитие инфраструктуры, необходимой для торговли профессиональных клиентов.

С 2013 по 2014 г. курировал направление взаимодействия с клиентами DMA-группы в компании «Атон».

С 2012 по 2013 г. отвечал за взаимодействие с HFT- и algo клиентами на Московской бирже, курировал внедрение рынка Т + 2, создавал и развивал маркет-мейкерские программы на фондовом рынке.

С 2010 по 2012 г. участвовал в построении алгоритмического деска в компании NETTRADER.ru.

В 2008–2010 гг. участвовал в создании и внедрении рынка RTS Standard на фондовой бирже РТС.

Андрей Черток

руководитель лаборатории анализа данных ВМК МГУ, управляющий активами ИК «Форум»

Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова, руководитель лаборатории анализа данных при кафедре математической статистики ВМК МГУ. В 2011–2012 гг. работал в компании AIM Fund. Специалист в области высокочастотного и количественного трейдинга, прикладного анализа данных.

Дмитрий Мельников

разработчик ПО, совладелец компании Quantbox

Окончил МИФИ, инженер-физик. Занимается разработкой программного обеспечения с 1999 года. Более 13 лет работает в финансовой предметной области. Hа текущий момент сотрудник компании Quantbox.

Данил Кривопустов

разработчик торговых алгоритмов, совладелец компании Quantbox

С 2000 года занимается разработкой программного обеспечения. В финансовой области работает с 2007 года. Начинал в компании CQG с разработки синтетических инструментов, продолжил в Sberbank CIB и хедж-фонде. Сейчас сфера его интересов — торговые алгоритмы в компании Quantbox.

Юрий Басангов

партнер компании StockSharp

Окончил Тверской государственный технический университет. На фондовом рынке с 2007 года. Начинал с торговли акциями, потом перешел на фьючерсы и опционы. В 2009 году очень плотно занимался торговлей волатильностью на российском рынке в рамках проп-трейдинга в инвестиционной компании. Hа волне зарождающегося интереса к алготрейдингу предпринял попытку написать собственного торгового робота. Опыт оказался неудачным, но зато он положил начало проекту StockSharp.

В настоящее время занимается развитием и продвижением алготрейдинга и продуктов StockSharp.

Мартин Шибл

коммерческий директор СНГ компании Netcope Technologies

Окончил экономический факультет Университета им. Масарика в г. Брно со специализацией в корпоративном финансировании. В 2013 году после семи лет плодотворной работы в должности Senior Commercial Banking Banker в чешском Citibank присоединился к ассоциированной компании Invea-Tech вкачестве представителя в России и Казахстане (мониторинг сети, анализ поведения сети). С 2015 года коммерческий директор СНГ компании Netcope Technologies: аппаратное ускорение (FPGA), low-latency trading.

Алексей Бондаренко

основатель проекта SoftAlgoTrade

С 2013 года профессиональный разработчик программного обеспечения для алгоритмической торговли.

Сергей Елисеев

руководитель компании LAFT, разработчик проекта Option-lab компании ITinvest

Опционный трейдер, маркет-мейкер срочного рынка Московской биржи. Проводит авторские курсы по торговле опционами и опционные веб-конференции.

В Лаборатории Опционов LAFT занимается алгоритмической торговлей волатильностью деривативов и котированием опционов.

Партнер брокера ITinvest.

Владимир Твардовский

управляющий директор ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

В 1983 году окончил Московский физико-технический институт. До 1993 года работал в Институте физики твердого тела Российской академии наук. Опубликовал более 30 научных работ в ведущих научных журналах по механике, математике и технической физике. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1993 года работал в КБ «Нефтепродукт». В инвестиционном бизнесе с 1997 года.

Основатель инвестиционной компании ITinvest, предоставляющей высокотехнологичные услуги торговли на российских и зарубежных финансовых рынках. Возглавлял ITinvest с 2006 по 2014 год.

Автор популярной книги «Секреты биржевой торговли. Торговля акциями на фондовых биржах», известного видеокурса «Время торговать опционами», а также под его редакцией вышел сборник лекций «Теория и практика торговли на фондовом рынке».

В 2015 году Владимир Твардовский перешел в ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», где курирует создание алгоритмических хедж-фондов.